风险管理-在线答题-星题库

1 /28 【最佳选择题】

1. 【最佳选择题】 （　　）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

A
风险分散
B
风险对冲
C
风险转移
D
风险规避

A
B
C
D

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2 /28 【最佳选择题】

2. 【最佳选择题】 传统的风险限额管理主要是（　　）。

A
对风险的计量
B
头寸规模控制
C
风险限额的确定与分配
D
风险监控

A
B
C
D

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3 /28 【最佳选择题】

3. 【最佳选择题】 在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（　　）。

A
企业调整财务报表的需要
B
交易发生的频率
C
头寸的波动性
D
监管者的要求

A
B
C
D

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4 /28 【最佳选择题】

4. 【最佳选择题】 在计算VaR的各种方法中，（　　）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。[2014年9月真题]

A
德尔塔-正态分布法
B
完全模拟法
C
蒙特卡罗模拟法
D
局部估值法

A
B
C
D

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5 /28 【最佳选择题】

5. 【最佳选择题】 在利用德尔塔-正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于（　　）。 Ⅰ．置信度 Ⅱ．持有期 Ⅲ．当前时间t的投资权重 Ⅳ．投资组合在时间t的收益率

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ
D
Ⅱ、Ⅳ

A
B
C
D

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6 /28 【最佳选择题】

6. 【最佳选择题】 VaR方法是20世纪80年代由（　　）的风险管理人员开发出来的。[2014年6月真题]

A
长期资本管理公司（LTCM）
B
美林证券
C
JP摩根
D
信孚银行

A
B
C
D

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7 /28 【最佳选择题】

7. 【最佳选择题】 下列各项中，（　　）均属于风险管理策略。[2015年11月真题] Ⅰ．风险分散 Ⅱ．风险对冲 Ⅲ．风险量化 Ⅳ．风险规避

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ

A
B
C
D

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8 /28 【最佳选择题】

8. 【最佳选择题】 下列关于商业银行信贷业务的描述中，正确的是（　　）。 Ⅰ．商业银行的信贷业务应是全面的 Ⅱ．商业银行的信贷业务应集中于同一业务的借债人 Ⅲ．商业银行的信贷业务不应集中于同一性质的借债人 Ⅳ．商业银行的信贷业务不应集中于同一国家的借债人

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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9 /28 【最佳选择题】

9. 【最佳选择题】 假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以（　　）。

A
3.16
B
7.25
C
2.33
D
10

A
B
C
D

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10 /28 【最佳选择题】

10. 【最佳选择题】 对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔（　　）相同但方向相反的交易，并且不进行实物交割，而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。[2015年11月真题] Ⅰ．品种 Ⅱ．数量 Ⅲ．价格 Ⅳ．期限

A
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A
B
C
D

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11 /28 【最佳选择题】

11. 【最佳选择题】 风险报告应具备的要求有（　　）。 Ⅰ．输入的数据必须准确有效 Ⅱ．应具有实效性 Ⅲ．对不同的部门提供不同的报告 Ⅳ．应具有普遍性

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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12 /28 【最佳选择题】

12. 【最佳选择题】 金融风险的度量包括（　　）。 Ⅰ．风险发现 Ⅱ．风险分析 Ⅲ．风险评估 Ⅳ．风险报告

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅳ

A
B
C
D

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13 /28 【最佳选择题】

13. 【最佳选择题】 通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是（　　）。

A
实际估值法
B
名义估值法
C
局部估值法
D
完全估值法

A
B
C
D

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14 /28 【最佳选择题】

14. 【最佳选择题】 在计算VaR的各方法中，（　　）的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]

A
局部估值法
B
蒙特卡罗模拟法
C
历史模拟法
D
德尔塔-正态分布法

A
B
C
D

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15 /28 【最佳选择题】

15. 【最佳选择题】 如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，可用来计算VaR的是（　　）。[2013年3月真题]

A
蒙特卡罗模拟法
B
历史模拟法
C
德尔塔-正态分布法
D
压力测试法

A
B
C
D

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16 /28 【最佳选择题】

16. 【最佳选择题】 VaR的计算方法有（　　）。 Ⅰ．局部估值法 Ⅱ．德尔塔-正态分布法 Ⅲ．历史模拟法 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法

A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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17 /28 【最佳选择题】

17. 【最佳选择题】 关于几种风险度量方法，下列说法错误的有（　　）。 Ⅰ．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失 Ⅱ．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度 Ⅲ．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失 Ⅳ．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ

A
B
C
D

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18 /28 【最佳选择题】

18. 【最佳选择题】 下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 Ⅱ．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 Ⅲ．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 Ⅳ．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ
D
Ⅱ、Ⅳ

A
B
C
D

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19 /28 【最佳选择题】

19. 【最佳选择题】 全面的风险管理的含义不包括（　　）。

A
全过程的风险管理
B
全部风险的管理
C
全方位的管理
D
全天候的管理

A
B
C
D

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20 /28 【最佳选择题】

20. 【最佳选择题】 作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括（　　）。 Ⅰ．可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 Ⅱ．结合了杠杆效应和头寸规模效应 Ⅲ．允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险 Ⅳ．考虑了不同组合的风险分散效应

A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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21 /28 【最佳选择题】

21. 【最佳选择题】 未来净收益的不确定性最早的表现形式为（　　）。

A
VaR方法
B
名义值方法
C
波动性方法
D
敏感性方法

A
B
C
D

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22 /28 【最佳选择题】

22. 【最佳选择题】 在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（　　）。[2013年12月真题]

A
德尔塔-正态分布法
B
压力测试
C
历史模拟法
D
敏感性测试

A
B
C
D

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23 /28 【最佳选择题】

23. 【最佳选择题】 风险管理的过程包括（　　）。[2015年11月真题] Ⅰ．金融风险的度量 Ⅱ．金融风险管理方案的实施和评价 Ⅲ．风险报告 Ⅳ．风险管理的评估

A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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24 /28 【最佳选择题】

24. 【最佳选择题】 德尔塔-正态分布法的缺点有（　　）。 Ⅰ．需要大量的历史数据 Ⅱ．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 Ⅲ．无法处理实际数据中的厚尾现象 Ⅳ．具有局部测量性

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ

A
B
C
D

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25 /28 【最佳选择题】

25. 【最佳选择题】 全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以（　　）等全面的风险管理概念为核心的一种崭新的风险管理模式。 Ⅰ．全球的风险管理体系 Ⅱ．全面的风险管理范围 Ⅲ．全新的风险管理方法 Ⅳ．全员的风险管理文化

A
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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26 /28 【最佳选择题】

26. 【最佳选择题】 下列哪些可用来度量投资组合风险的大小?（　　）。 Ⅰ．波动性方法 Ⅱ．名义值方法 Ⅲ．弹性分析 Ⅳ．敏感性分析

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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27 /28 【最佳选择题】

27. 【最佳选择题】 风险管理与控制的核心包括（　　）。[2015年11月真题] Ⅰ．风险限额的确定 Ⅱ．风险限额的分配 Ⅲ．风险监控 Ⅳ．风险的消除

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A
B
C
D

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28 /28 【最佳选择题】

28. 【最佳选择题】 在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（　　）。[2014年6月真题]

A
25%
B
20%
C
50%
D
40%

A
B
C
D

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