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期权分析
《返回列表
   
A型题（1-47）题。 答题说明，从每题的备选答案中选择一个最佳答案
1 /158 【最佳选择题】
 
 
1. 【最佳选择题】 关于买进看跌期权的盈亏平衡点（不计交易费用），以下说法正确的是( )。
  • A

    盈亏平衡点=期权价格-执行价格

  • B

    盈亏平衡点=期权价格+执行价格

  • C

    盈亏平衡点=执行价格+权利金

  • D

    盈亏平衡点=执行价格-权利金

  • A
  • B
  • C
  • D
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2 /158 【最佳选择题】
 
 
2. 【最佳选择题】 某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于( )美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。
  • A

    600

  • B

    610

  • C

    590

  • D

    620

  • A
  • B
  • C
  • D
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3 /158 【最佳选择题】
 
 
3. 【最佳选择题】 期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是( )指标。
  • A

    Delta

  • B

    Gamma

  • C

    Theta

  • D

    Vega

  • A
  • B
  • C
  • D
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4 /158 【最佳选择题】
 
 
4. 【最佳选择题】 Delta的取值范围在( )之间。
  • A

    0到1

  • B

    -1到1

  • C

    -1到0

  • D

    -2到2

  • A
  • B
  • C
  • D
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5 /158 【最佳选择题】
 
 
5. 【最佳选择题】 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
  • A

    一阶

  • B

    二阶

  • C

    三阶

  • D

    四阶

  • A
  • B
  • C
  • D
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6 /158 【最佳选择题】
 
 
6. 【最佳选择题】 ( )用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度，是时间经过的风险度量指标。
  • A

    Delta

  • B

    Gamma

  • C

    Theta

  • D

    Vega

  • A
  • B
  • C
  • D
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7 /158 【最佳选择题】
 
 
7. 【最佳选择题】 ( )定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
  • A

    Delta

  • B

    Gamma

  • C

    Rho

  • D

    Vega

  • A
  • B
  • C
  • D
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8 /158 【最佳选择题】
 
 
8. 【最佳选择题】 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
  • A

    Delta

  • B

    Gamma

  • C

    Rho

  • D

    Vega

  • A
  • B
  • C
  • D
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9 /158 【最佳选择题】
 
 
9. 【最佳选择题】 以下关于期权价格的说法，正确的有( )。
  • A

    看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格

  • B

    看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格

  • C

    看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格

  • D

    看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格

  • A
  • B
  • C
  • D
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10 /158 【最佳选择题】
 
 
10. 【最佳选择题】 布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括( )。
  • A

    股票预期收益率与价格波动率为常数

  • B

    期权有效期内没有红利支付

  • C

    股票价格服从对数正态概率分布

  • D

    存在无风险套利机会

  • A
  • B
  • C
  • D
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11 /158 【最佳选择题】
 
 
11. 【最佳选择题】 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型提出的同年，( )放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
  • A

    罗伯特·莫顿

  • B

    罗斯

  • C

    马克·鲁宾斯坦因

  • D

    约翰·考克斯

  • A
  • B
  • C
  • D
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12 /158 【最佳选择题】
 
 
12. 【最佳选择题】 1976年，( )通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
  • A

    斯科尔斯

  • B

    史蒂文·科尔黑格

  • C

    罗伯特·莫顿

  • D

    费希尔·布莱克

  • A
  • B
  • C
  • D
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13 /158 【最佳选择题】
 
 
13. 【最佳选择题】 公式星恒在线题库与星恒在线题库是( )的定价公式。
  • A

    二叉树期权

  • B

    有收益资产期权

  • C

    期货期权

  • D

    货币期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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14 /158 【最佳选择题】
 
 
14. 【最佳选择题】 下列不是期权定价的数值方法的是( )。
  • A

    蒙特卡罗模拟方法

  • B

    网格方法

  • C

    无风险套利方法

  • D

    有限差分方法

  • A
  • B
  • C
  • D
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15 /158 【最佳选择题】
 
 
15. 【最佳选择题】 下列关于二叉树模型的说法错误的是( )。
  • A

    经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为

  • B

    假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性

  • C

    可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价

  • D

    可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价

  • A
  • B
  • C
  • D
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16 /158 【最佳选择题】
 
 
16. 【最佳选择题】 ( )进行定价基本思想：假设已知标的资产价格的分布函数，然后把期权的有效期限分为若干个小的时间间隔，借助计算机的帮助，可以从分布的样本中随机抽样来模拟每个时间间隔股价的变动和股价一个可能的运行路径，这样就可以计算出期权的最终价值。
  • A

    蒙特卡罗模拟方法

  • B

    网格方法

  • C

    有限差分方法

  • D

    无限差分方法

  • A
  • B
  • C
  • D
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17 /158 【最佳选择题】
 
 
17. 【最佳选择题】 蒙特卡罗模拟方法的优点不包括( )。
  • A

    能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况

  • B

    测算精度依赖于模拟运算的次数

  • C

    模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长

  • D

    整体的运算是比较有效率的

  • A
  • B
  • C
  • D
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18 /158 【最佳选择题】
 
 
18. 【最佳选择题】 在期货交易中，买进期货以建立与现货头寸相反的头寸时，称为( )。
  • A

    卖期保值

  • B

    正向保值

  • C

    买期保值

  • D

    反向保值

  • A
  • B
  • C
  • D
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19 /158 【最佳选择题】
 
 
19. 【最佳选择题】 若某商品价格有可能保持相对稳定，或预期的价格下跌幅度很小时，套期保值者可能会( )。
  • A

    卖出看跌期权

  • B

    买入看跌期权

  • C

    买入看涨期权

  • D

    卖出看涨期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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20 /158 【最佳选择题】
 
 
20. 【最佳选择题】 为了尽量减少期货合约交易中的亏损，可以在买进期货合约的同时( )。
  • A

    买入相关期货看跌期权

  • B

    卖出相关期货看涨期权

  • C

    买入相关期货看涨期权

  • D

    卖出相关期货看跌期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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21 /158 【最佳选择题】
 
 
21. 【最佳选择题】 套利成功的关键是( )。
  • A

    买卖方向的确定

  • B

    买卖数量的确定

  • C

    买卖时机的确定

  • D

    买卖品种的确定

  • A
  • B
  • C
  • D
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22 /158 【最佳选择题】
 
 
22. 【最佳选择题】 下列与垂直套利不是一个概念的是( )。
  • A

    垂直价差套利

  • B

    日历套利

  • C

    货币套利

  • D

    执行价差套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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23 /158 【最佳选择题】
 
 
23. 【最佳选择题】 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。
  • A

    （高执行价格-低执行价格）-最大风险

  • B

    （高执行价格-低执行价格）+最大风险

  • C

    低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益

  • D

    低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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24 /158 【最佳选择题】
 
 
24. 【最佳选择题】 熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。
  • A

    买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权

  • B

    买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权

  • C

    卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权

  • D

    卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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25 /158 【最佳选择题】
 
 
25. 【最佳选择题】 下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是( )。
  • A

    最大风险为：（高执行价格-低执行价格）-最大收益

  • B

    最大收益为净权利金

  • C

    当预测行情看涨时使用

  • D

    履约后头寸为买高卖低

  • A
  • B
  • C
  • D
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26 /158 【最佳选择题】
 
 
26. 【最佳选择题】 策略为卖1份低执行价格(A)看跌期权，买1份更高执行价格(B)的看跌期权的是( )。
  • A

    牛市看跌期权垂直套利

  • B

    熊市看涨期权垂直套利

  • C

    牛市看涨期权垂直套利

  • D

    熊市看跌期权垂直套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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27 /158 【最佳选择题】
 
 
27. 【最佳选择题】 牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为( )。
  • A

    卖高买低

  • B

    买高同时买低

  • C

    买高卖低

  • D

    卖高同时卖低

  • A
  • B
  • C
  • D
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28 /158 【最佳选择题】
 
 
28. 【最佳选择题】 采用垂直套利策略可以实现( )。
  • A

    风险有限，收益无限

  • B

    风险有限，收益有限

  • C

    风险无限，收益无限

  • D

    风险无限，收益有限

  • A
  • B
  • C
  • D
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29 /158 【最佳选择题】
 
 
29. 【最佳选择题】 下列( )与其他三项所述非一个概念。
  • A

    日历套利

  • B

    执行价差套利

  • C

    水平套利

  • D

    时间价差套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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30 /158 【最佳选择题】
 
 
30. 【最佳选择题】 买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于( )的情况。
  • A

    牛市；波幅小

  • B

    牛市；波幅大

  • C

    熊市；波幅小

  • D

    熊市；波幅大

  • A
  • B
  • C
  • D
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31 /158 【最佳选择题】
 
 
31. 【最佳选择题】 组合方式以相同的执行价格(A)同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）的是( )。
  • A

    卖出跨式套利

  • B

    宽跨式套利

  • C

    买入跨式套利

  • D

    蝶式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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32 /158 【最佳选择题】
 
 
32. 【最佳选择题】 下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是( )。
  • A

    价格向任何方向的变动都必须显著才能获益

  • B

    如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格-低执行价格-权利金

  • C

    如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力

  • D

    如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格-期货价格-权利金

  • A
  • B
  • C
  • D
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33 /158 【最佳选择题】
 
 
33. 【最佳选择题】 图8-7表示的是( )组合损益图。 星恒在线题库
  • A

    买入蝶式套利

  • B

    卖出蝶式套利

  • C

    买入宽跨式套利

  • D

    卖出宽跨式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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34 /158 【最佳选择题】
 
 
34. 【最佳选择题】 需要同时买进或卖出4个期权的是( )。
  • A

    蝶式套利

  • B

    宽跨式套利

  • C

    跨式套利

  • D

    飞鹰式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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35 /158 【最佳选择题】
 
 
35. 【最佳选择题】 期权价格是指( )。
  • A

    期权成交时标的资产的市场价格

  • B

    买方行权时标的资产的市场价格

  • C

    买进期权合约时所支付的权利金

  • D

    期权成交时约定的标的资产的价格

  • A
  • B
  • C
  • D
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36 /158 【最佳选择题】
 
 
36. 【最佳选择题】 按执行价格与标的物价格的关系，期权可分为( )。
  • A

    现货期权和远期期权

  • B

    实值期权、虚值期权和平值期权

  • C

    看涨期权和看跌期权

  • D

    买进期权和卖出期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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37 /158 【最佳选择题】
 
 
37. 【最佳选择题】 以下属于实值期权的是( )。
  • A

    执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦卖出看跌期权

  • B

    执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦买入看跌期权

  • C

    执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦买入看涨期权

  • D

    执行价格为350元／吨，市场价格为300元／吨的小麦买入看涨期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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38 /158 【最佳选择题】
 
 
38. 【最佳选择题】 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是( )。
  • A

    实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta

  • B

    实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta

  • C

    实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta

  • D

    实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta

  • A
  • B
  • C
  • D
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39 /158 【最佳选择题】
 
 
39. 【最佳选择题】 下列关于Gamma指数的说法，错误的是( )。
  • A

    是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标

  • B

    数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数

  • C

    Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小

  • D

    看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

  • A
  • B
  • C
  • D
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40 /158 【最佳选择题】
 
 
40. 【最佳选择题】 以下关于Theta指标的说法，错误的是( )。
  • A

    θ是时间经过的风险度量指标

  • B

    无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降

  • C

    期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少

  • D

    期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

  • A
  • B
  • C
  • D
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41 /158 【最佳选择题】
 
 
41. 【最佳选择题】 下列关于看涨期权的说法，正确的是( )。
  • A

    时间价值=权利金-内涵价值

  • B

    时间价值=内涵价值

  • C

    时间价值=权利金+内涵价值

  • D

    时间价值=保证金

  • A
  • B
  • C
  • D
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42 /158 【最佳选择题】
 
 
42. 【最佳选择题】 下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是( )。
  • A

    买进看涨期权

  • B

    卖出看涨期权

  • C

    买进看跌期权

  • D

    卖出看跌期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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43 /158 【最佳选择题】
 
 
43. 【最佳选择题】 下列关于二叉树模型的叙述，错误的是( )。
  • A

    二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价

  • B

    可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价

  • C

    所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格

  • D

    二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价

  • A
  • B
  • C
  • D
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44 /158 【最佳选择题】
 
 
44. 【最佳选择题】 以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是( )。
  • A

    能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况

  • B

    测算精度依赖于模拟运算的次数

  • C

    只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权

  • D

    以上均正确

  • A
  • B
  • C
  • D
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45 /158 【最佳选择题】
 
 
45. 【最佳选择题】 ( )的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。
  • A

    跨式套利

  • B

    宽跨式套利

  • C

    垂直套利

  • D

    蝶式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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46 /158 【最佳选择题】
 
 
46. 【最佳选择题】 ( )是指分别卖出（买进）两种不同执行价格的1手期权，同时分别买进（卖出）较低与较高执行价格的l手期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。
  • A

    飞鹰式套利

  • B

    宽跨式套利

  • C

    跨式套利

  • D

    蝶式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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47 /158 【最佳选择题】
 
 
47. 【最佳选择题】 以不下属于进行转换套利的条件的是( )。
  • A

    期货合约到期月份与期权合约到期月份相同

  • B

    期货价格应尽可能接近期权的执行价格

  • C

    看跌期权和看涨期权的到期月份相同

  • D

    看跌期权和看涨期权的执行价格不同

  • A
  • B
  • C
  • D
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D型题（48-106）题。 答题说明，从每题的备选答案中选择一个或多个最佳答案
48 /158 【多项选择题】
 
 
48. 【多项选择题】 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有( )。
  • A

    买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的

  • B

    买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

  • C

    卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

  • D

    卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

  • A
  • B
  • C
  • D
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49 /158 【多项选择题】
 
 
49. 【多项选择题】 下列( )情况时，该期权为实值期权。
  • A

    当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时

  • B

    当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时

  • C

    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时

  • D

    当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时

  • A
  • B
  • C
  • D
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50 /158 【多项选择题】
 
 
50. 【多项选择题】 期权风险度量指标包括( )指标。
  • A

    Delta

  • B

    Gamma

  • C

    Theta

  • D

    Vega

  • A
  • B
  • C
  • D
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51 /158 【多项选择题】
 
 
51. 【多项选择题】 6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是( )点。
  • A

    250

  • B

    251

  • C

    249

  • D

    240

  • A
  • B
  • C
  • D
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52 /158 【多项选择题】
 
 
52. 【多项选择题】 某投资者以4.5美分／蒲式耳权利金卖出执行价格为750美分／蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为( )美分／蒲式耳。
  • A

    750

  • B

    745.5

  • C

    754.5

  • D

    744.5

  • A
  • B
  • C
  • D
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53 /158 【多项选择题】
 
 
53. 【多项选择题】 某投资者以0.1美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
  • A

    不执行期权，收益为0

  • B

    不执行期权，亏损为0.1美元／蒲式耳

  • C

    执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳

  • D

    执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳

  • A
  • B
  • C
  • D
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54 /158 【多项选择题】
 
 
54. 【多项选择题】 6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手（25吨／手）执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为( )美元。
  • A

    -20000

  • B

    20000

  • C

    -37000

  • D

    37000

  • A
  • B
  • C
  • D
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55 /158 【多项选择题】
 
 
55. 【多项选择题】 在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分／蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为350美分／蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分／蒲式耳，期权价格为22美分／蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者( )美元。
  • A

    亏损600

  • B

    盈利200

  • C

    亏损200

  • D

    亏损100

  • A
  • B
  • C
  • D
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56 /158 【多项选择题】
 
 
56. 【多项选择题】 某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为( )点被行权，其可获得200点盈利（计算交易费用）。
  • A

    10800

  • B

    10400

  • C

    9400

  • D

    9000

  • A
  • B
  • C
  • D
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57 /158 【多项选择题】
 
 
57. 【多项选择题】 2月份到期的玉米期货看跌期权(A)，执行价格为300美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权(B)，执行价格为350美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳。关于A、B两期权的时间价值，以下描述正确的是( )。
  • A

    A的时间价值等于B的时间价值

  • B

    A的时间价值小于B的时间价值

  • C

    条件不足，无法确定

  • D

    A的时间价值大于B时间价值

  • A
  • B
  • C
  • D
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58 /158 【多项选择题】
 
 
58. 【多项选择题】 中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分／蒲式耳。当期货价格涨到( )美分／蒲式耳时，该进口商的期权能够达到损益平衡点。
  • A

    640

  • B

    650

  • C

    670

  • D

    680

  • A
  • B
  • C
  • D
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59 /158 【多项选择题】
 
 
59. 【多项选择题】 下列对看跌期权的定价原理说法正确的有( )。
  • A

    看跌期权的定价原理与看涨期权定价原理相似

  • B

    对于看跌期权，若在到期日标的物价格低于期权的执行价格，那么P=0

  • C

    对于看跌期权，如果在到期日T，标的物价格低于期权的执行价格，那么P=X-S

  • D

    看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max［0，(X-S)］

  • A
  • B
  • C
  • D
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60 /158 【多项选择题】
 
 
60. 【多项选择题】 构造一阶段二叉树模型时，当看涨期权到期时有( )。
  • A

    p星恒在线题库=Max(0,X-S星恒在线题库)

  • B

    c星恒在线题库=Max(0,S星恒在线题库-X)

  • C

    p星恒在线题库=Max(0,x-S星恒在线题库)

  • D

    c星恒在线题库=Max(0,S星恒在线题库-X)

  • A
  • B
  • C
  • D
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61 /158 【多项选择题】
 
 
61. 【多项选择题】 ( )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
  • A

    约翰·考克斯

  • B

    马可维茨

  • C

    罗斯

  • D

    马克·鲁宾斯坦因

  • A
  • B
  • C
  • D
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62 /158 【多项选择题】
 
 
62. 【多项选择题】 若星恒在线题库，则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
  • A

    星恒在线题库

  • B

    星恒在线题库

  • C

    星恒在线题库

  • D

    星恒在线题库

  • A
  • B
  • C
  • D
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63 /158 【多项选择题】
 
 
63. 【多项选择题】 布莱克-斯科尔斯模型优越性在于( )。
  • A

    模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

  • B

    模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

  • C

    模型体现了风险中性定价

  • D

    期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

  • A
  • B
  • C
  • D
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64 /158 【多项选择题】
 
 
64. 【多项选择题】 有收益资产期权定价公式为( )。
  • A

    看涨期权的定价公式为星恒在线题库

  • B

    看涨期权的定价公式为星恒在线题库

  • C

    看跌期权的定价公式为星恒在线题库

  • D

    看跌期权的定价公式为星恒在线题库

  • A
  • B
  • C
  • D
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65 /158 【多项选择题】
 
 
65. 【多项选择题】 期权定价的数值方法中的蒙特卡罗模拟具有的优势包括( )。
  • A

    比较灵活

  • B

    易于实现和改进

  • C

    模拟估计的误差及收敛速度与所解决问题的维数具有较强的独立性

  • D

    较好地解决基于多标的变量的高维衍生证券的定价问题

  • A
  • B
  • C
  • D
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66 /158 【多项选择题】
 
 
66. 【多项选择题】 假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为( )。
  • A

    34.85

  • B

    32.46

  • C

    56.64

  • D

    73.08

  • A
  • B
  • C
  • D
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67 /158 【多项选择题】
 
 
67. 【多项选择题】 假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，利用费希尔·布莱克的期货期权定价模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为( )美元。
  • A

    1.72

  • B

    2.43

  • C

    2.61

  • D

    3.04

  • A
  • B
  • C
  • D
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68 /158 【多项选择题】
 
 
68. 【多项选择题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
  • A

    0.0052

  • B

    0.1771

  • C

    0.0791

  • D

    0.0324

  • A
  • B
  • C
  • D
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69 /158 【多项选择题】
 
 
69. 【多项选择题】 下列属于卖期保值的有( )。
  • A

    买进看跌期权

  • B

    买进看涨期权

  • C

    卖出看涨期权

  • D

    卖出看跌期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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70 /158 【多项选择题】
 
 
70. 【多项选择题】 关于买进期权的了结方式，以下说法正确的有( )。
  • A

    可以放弃行权

  • B

    可以选择行权了结，买进或卖出标的资产

  • C

    可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产

  • D

    可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失

  • A
  • B
  • C
  • D
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71 /158 【多项选择题】
 
 
71. 【多项选择题】 期权买期保值策略主要有( )。
  • A

    买入看涨期权

  • B

    买入看跌期权

  • C

    买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权

  • D

    卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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72 /158 【多项选择题】
 
 
72. 【多项选择题】 买进看跌期权卖期保值策略的结果有( )。
  • A

    价格下跌可以保值并获取一部分利润

  • B

    价格下跌的幅度越大，这种保值作用越明显

  • C

    价格维持不变，则净盈利为0

  • D

    价格上涨最大损失为支付的权利金

  • A
  • B
  • C
  • D
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73 /158 【多项选择题】
 
 
73. 【多项选择题】 3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳，期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至330美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为( )美分／蒲式耳。
  • A

    595

  • B

    550

  • C

    655

  • D

    700

  • A
  • B
  • C
  • D
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74 /158 【多项选择题】
 
 
74. 【多项选择题】 套利交易主要遵循的原则包括( )。
  • A

    买入价值低估的期权，卖出价值高估的期权

  • B

    卖出价值低估的期权，买入价值高估的期权

  • C

    必须对冲期权多头的风险头寸

  • D

    必须对冲期权空头的风险头寸

  • A
  • B
  • C
  • D
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75 /158 【多项选择题】
 
 
75. 【多项选择题】 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为( )。
  • A

    低执行价格+最大风险

  • B

    低执行价格-最大风险

  • C

    高执行价格+最大收益

  • D

    高执行价格-最大收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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76 /158 【多项选择题】
 
 
76. 【多项选择题】 履约后头寸为买低卖高的有( )。
  • A

    牛市看涨期权垂直套利

  • B

    牛市看跌期权垂直套利

  • C

    熊市看涨期权垂直套利

  • D

    熊市看跌期权垂直套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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77 /158 【多项选择题】
 
 
77. 【多项选择题】 预测行情下跌时应该使用( )。
  • A

    牛市看涨期权垂直套利

  • B

    牛市看跌期权垂直套利

  • C

    熊市看涨期权垂直套利

  • D

    熊市看跌期权垂直套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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78 /158 【多项选择题】
 
 
78. 【多项选择题】 下列关于买入宽跨式套利的说法正确的有( )。
  • A

    只适用于市场波动率上升的情况

  • B

    最大风险为支付的全部权利金

  • C

    高平衡点(P2)=高执行价格+权利金

  • D

    低平衡点(P1)=低执行价格-权利金

  • A
  • B
  • C
  • D
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79 /158 【多项选择题】
 
 
79. 【多项选择题】 某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法正确的有( )。
  • A

    最大亏损为700点

  • B

    低平衡点=10300点

  • C

    高平衡点=12200点

  • D

    该交易为买入跨式套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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80 /158 【多项选择题】
 
 
80. 【多项选择题】 下列关于买入蝶式套利的损益平衡点说法正确的有( )。
  • A

    高平衡点(P2)=中执行价格+最大收益

  • B

    高平衡点(P2)=中高执行价格+最大收益

  • C

    低平衡点(P1)=中执行价格-最大收益

  • D

    低平衡点(P1)=中低执行价格-最大收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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81 /158 【多项选择题】
 
 
81. 【多项选择题】 进行转换套利的条件包括( )。
  • A

    看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同

  • B

    期货合约到期月份与期权合约到期月份相同

  • C

    期货价格应尽可能接近期权的执行价格

  • D

    期货价格与期权的执行价格相同

  • A
  • B
  • C
  • D
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82 /158 【多项选择题】
 
 
82. 【多项选择题】 某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元／股，该交易者可能的收益为( )港元。
  • A

    5800

  • B

    5000

  • C

    4260

  • D

    800

  • A
  • B
  • C
  • D
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83 /158 【多项选择题】
 
 
83. 【多项选择题】 某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权执行价格为290美分／蒲式耳，权利金为12美分／蒲式耳，则该期权的损益平衡点为( )美分／蒲式耳。
  • A

    278

  • B

    272

  • C

    296

  • D

    302

  • A
  • B
  • C
  • D
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84 /158 【多项选择题】
 
 
84. 【多项选择题】 某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是( )。
  • A

    若市场价格为900元／吨，损失为200元

  • B

    若市场价格为960元／吨，损失为200元

  • C

    若市场价格为940元／吨，收益为1800元

  • D

    若市场价格为930元／吨，收益为1000元

  • A
  • B
  • C
  • D
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85 /158 【多项选择题】
 
 
85. 【多项选择题】 2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为850美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为( )美分／蒲式耳。
  • A

    829.5

  • B

    809.5

  • C

    820

  • D

    831.5

  • A
  • B
  • C
  • D
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86 /158 【多项选择题】
 
 
86. 【多项选择题】 卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是( )。
  • A

    该交易为牛市看涨期权垂直套利

  • B

    最大收益=9.9美分／蒲式耳

  • C

    最大风险=20.1美分／蒲式耳

  • D

    损益平衡点=929.9美分／蒲式耳

  • A
  • B
  • C
  • D
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87 /158 【多项选择题】
 
 
87. 【多项选择题】 买进执行价格为960美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为44.1美分／蒲式耳，卖出执行价格为920美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为36.1美分／蒲式耳，该交易损益平衡点为( )美分／蒲式耳。
  • A

    909

  • B

    952

  • C

    949

  • D

    940

  • A
  • B
  • C
  • D
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88 /158 【多项选择题】
 
 
88. 【多项选择题】 2011年2月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米3月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳；5月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为12美分／蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权权利金为3美分／蒲式耳。5月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权权利金为15美分／蒲式耳。到此了结该组合，则净损益为( )美分／蒲式耳。
  • A

    9

  • B

    12

  • C

    4

  • D

    1

  • A
  • B
  • C
  • D
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89 /158 【多项选择题】
 
 
89. 【多项选择题】 某投资者在5月份以7美元／盎司的权利金买进1手执行价格为600美元／盎司的6月黄金看涨期权，又以11美元／盎司的权利金卖出1手执行价格为600美元／盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格601美元／盎司卖出1手6月黄金期货合约。该套利收益为( )美元／盎司。
  • A

    5

  • B

    7

  • C

    3

  • D

    1

  • A
  • B
  • C
  • D
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90 /158 【多项选择题】
 
 
90. 【多项选择题】 以下关于期权的执行价格与标的物价格关系的说法，正确的是( )。
  • A

    当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权

  • B

    当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权

  • C

    当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权

  • D

    当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权

  • A
  • B
  • C
  • D
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91 /158 【多项选择题】
 
 
91. 【多项选择题】 以下说法错误的是( )。
  • A

    在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高

  • B

    在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低

  • C

    在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低

  • D

    在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高

  • A
  • B
  • C
  • D
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92 /158 【多项选择题】
 
 
92. 【多项选择题】 下列说法正确的是( )。
  • A

    执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小

  • B

    就看涨期权而言，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大

  • C

    当标的物市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零

  • D

    就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大

  • A
  • B
  • C
  • D
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93 /158 【多项选择题】
 
 
93. 【多项选择题】 下列说法正确的是( )。
  • A

    期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短

  • B

    在其他因素不变的情况下，期权有效期越短，其时间价值也就越大，期权价格越高

  • C

    看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系

  • D

    在到期日时，时间价值为无穷大

  • A
  • B
  • C
  • D
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94 /158 【多项选择题】
 
 
94. 【多项选择题】 下列说法正确的是( )。
  • A

    一般来说，红利支付对股票价格产生影响，股票价格会下跌

  • B

    对看涨期权来说，标的股票红利越大，看涨期权的内涵价值越小，期权价格下跌幅度越大

  • C

    分红的预期也会对股价产生影响，从而对股票期权价格产生影响

  • D

    对看涨期权来说，在其他条件相同时，标的股票红利越大，看涨期权的内涵价值越大，从而使期权价格下跌幅度越小

  • A
  • B
  • C
  • D
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95 /158 【多项选择题】
 
 
95. 【多项选择题】 下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有( )。
  • A

    交易成本与税收为零

  • B

    投资者可以以无风险利率借入或贷出资金

  • C

    市场无风险利率为常数

  • D

    股票的波动率为常数

  • A
  • B
  • C
  • D
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96 /158 【多项选择题】
 
 
96. 【多项选择题】 以下各项符合布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的是( )。
  • A

    股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数

  • B

    无风险利率是已知的并且保持不变

  • C

    期权有效期内没有红利支付

  • D

    不存在无风险套利机会

  • A
  • B
  • C
  • D
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97 /158 【多项选择题】
 
 
97. 【多项选择题】 以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是( )。
  • A

    模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

  • B

    模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价

  • C

    期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

  • D

    期权价格假设投资者具有风险偏好

  • A
  • B
  • C
  • D
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98 /158 【多项选择题】
 
 
98. 【多项选择题】 以下各项属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式的是( )。
  • A

    星恒在线题库

  • B

    星恒在线题库

  • C

    星恒在线题库

  • D

    星恒在线题库

  • A
  • B
  • C
  • D
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99 /158 【多项选择题】
 
 
99. 【多项选择题】 期权定价的数值方法可以分为( )。
  • A

    蒙特卡罗模拟方法

  • B

    网格方法

  • C

    有限差分方法

  • D

    以上均正确

  • A
  • B
  • C
  • D
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100 /158 【多项选择题】
 
 
100. 【多项选择题】 以波动率不同估计为基础进行的波动率套利主要包括( )。
  • A

    转换套利与反转换套利交易

  • B

    水平套利

  • C

    对角套利

  • D

    以上均正确

  • A
  • B
  • C
  • D
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101 /158 【多项选择题】
 
 
101. 【多项选择题】 垂直套利的主要形式包括( )。
  • A

    牛市看涨期权垂直套利

  • B

    牛市看跌期权垂直套利

  • C

    熊市看涨期权垂直套利

  • D

    熊市看涨期权垂直套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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102 /158 【多项选择题】
 
 
102. 【多项选择题】 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是( )。
  • A

    牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益"

  • B

    牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益"

  • C

    牛市看涨期权垂直套利的最大风险为"（高执行价格-低执行价格）-最大收益"

  • D

    牛市看跌期权垂直套利的最大收益为"（高执行价格-低执行价格）-净权利金"

  • A
  • B
  • C
  • D
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103 /158 【多项选择题】
 
 
103. 【多项选择题】 下列关于水平套利策略的说法，正确的是( )。
  • A

    水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度

  • B

    市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利

  • C

    市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利

  • D

    市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利

  • A
  • B
  • C
  • D
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104 /158 【多项选择题】
 
 
104. 【多项选择题】 下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是( )。
  • A

    买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金

  • B

    卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金

  • C

    买入跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权

  • D

    买入跨式套利，以相同的执行价格(A)同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）

  • A
  • B
  • C
  • D
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105 /158 【多项选择题】
 
 
105. 【多项选择题】 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是( )。
  • A

    也叫"异价对敲、勒束式期权组合"，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

  • B

    宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

  • C

    买入宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

  • D

    卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

  • A
  • B
  • C
  • D
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106 /158 【多项选择题】
 
 
106. 【多项选择题】 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是( )。
  • A

    蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成

  • B

    买入蝶式套利的最大收益为"中执行价格-低执行价格-净权利金"

  • C

    卖出蝶式套利执行价格间距相等

  • D

    卖出蝶式套利的最大风险为净权利金

  • A
  • B
  • C
  • D
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F型题（107-158）题。 答题说明，从每题的备选答案中选择一个最佳答案
107 /158 【判断题】
 
 
107. 【判断题】 期权的买方支付权利金后，既承担很大风险，也掌握巨大的获利潜力。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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108 /158 【判断题】
 
 
108. 【判断题】 期货期权内涵价值是由期权合约的执行价格与标的物价格的关系决定。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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109 /158 【判断题】
 
 
109. 【判断题】 对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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110 /158 【判断题】
 
 
110. 【判断题】 随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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111 /158 【判断题】
 
 
111. 【判断题】 就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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112 /158 【判断题】
 
 
112. 【判断题】 在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期货期权的价格就越高。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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113 /158 【判断题】
 
 
113. 【判断题】 卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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114 /158 【判断题】
 
 
114. 【判断题】 客户甲进行小麦期权交易，如果他认为小麦价格将上涨，他可以发出以下指令：以市价买入10份3月份到期、执行价格为1200元／吨的小麦的看跌期权。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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115 /158 【判断题】
 
 
115. 【判断题】 看跌期权的买方在市场价格低于执行价格时就会行使期权，并从中获利。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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116 /158 【判断题】
 
 
116. 【判断题】 一般来说，实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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117 /158 【判断题】
 
 
117. 【判断题】 若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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118 /158 【判断题】
 
 
118. 【判断题】 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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119 /158 【判断题】
 
 
119. 【判断题】 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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120 /158 【判断题】
 
 
120. 【判断题】 Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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121 /158 【判断题】
 
 
121. 【判断题】 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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122 /158 【判断题】
 
 
122. 【判断题】 期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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123 /158 【判断题】
 
 
123. 【判断题】 看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max［0，(S-X］。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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124 /158 【判断题】
 
 
124. 【判断题】 二叉树模型可以最终延伸至包括所有的价格走势可能性。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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125 /158 【判断题】
 
 
125. 【判断题】 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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126 /158 【判断题】
 
 
126. 【判断题】 最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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127 /158 【判断题】
 
 
127. 【判断题】 一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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128 /158 【判断题】
 
 
128. 【判断题】 一阶段看跌期权的公式是星恒在线题库。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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129 /158 【判断题】
 
 
129. 【判断题】 一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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130 /158 【判断题】
 
 
130. 【判断题】 图8-4为两阶段二叉树模型。( ) 星恒在线题库
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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131 /158 【判断题】
 
 
131. 【判断题】 1973年5月，约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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132 /158 【判断题】
 
 
132. 【判断题】 美式期货期权价格总是会高于相应的欧式期货期权的价格。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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133 /158 【判断题】
 
 
133. 【判断题】 将期货与期权结合在一起进行套期保值，不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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134 /158 【判断题】
 
 
134. 【判断题】 若进行买进看跌期权卖期保值策略，价格下跌的幅度越大，则这种保值作用越明显。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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135 /158 【判断题】
 
 
135. 【判断题】 在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的空头部位，卖方将获得标的期货合约的多头部位。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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136 /158 【判断题】
 
 
136. 【判断题】 看跌期权买方的对手就是看涨期权的卖方。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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137 /158 【判断题】
 
 
137. 【判断题】 之所以称为"垂直套利"，是因为本策略除权利金外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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138 /158 【判断题】
 
 
138. 【判断题】 垂直套利的交易方式表现为按照不同的权利金同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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139 /158 【判断题】
 
 
139. 【判断题】 牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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140 /158 【判断题】
 
 
140. 【判断题】 当长期价格有稳中看涨趋势时，运用看跌期权进行水平套利。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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141 /158 【判断题】
 
 
141. 【判断题】 水平套利的一般做法是卖出远期期权、买进近期期权。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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142 /158 【判断题】
 
 
142. 【判断题】 进行水平套利，对于看涨期权来说，期限短的期权到期时，若标的物的价格接近执行价格，投资者可获得较大的利润。( )
  • A

    对

  • B

    错

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143 /158 【判断题】
 
 
143. 【判断题】 对于买入跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。( )
  • A

    对

  • B

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  • A
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144 /158 【判断题】
 
 
144. 【判断题】 宽跨式套利比跨式套利成本高，但只需要较小的波动就能损益平衡或获利。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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145 /158 【判断题】
 
 
145. 【判断题】 蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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146 /158 【判断题】
 
 
146. 【判断题】 卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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147 /158 【判断题】
 
 
147. 【判断题】 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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148 /158 【判断题】
 
 
148. 【判断题】 转换套利是指先买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
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149 /158 【判断题】
 
 
149. 【判断题】 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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150 /158 【判断题】
 
 
150. 【判断题】 看跌期权的Delta是正值，范围从0到1，看涨期权的Delta值是负值，范围从-1到0。( )
  • A

    对

  • B

    错

  • A
  • B
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151 /158 【判断题】
 
 
151. 【判断题】 执行价格与标的物价格的相互关系仅决定了期权的内涵价值，不会影响时间价值。( )
  • A

    对

  • B

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152 /158 【判断题】
 
 
152. 【判断题】 就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0。( )
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153 /158 【判断题】
 
 
153. 【判断题】 看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系。( )
  • A

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154 /158 【判断题】
 
 
154. 【判断题】 对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。( )
  • A

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155 /158 【判断题】
 
 
155. 【判断题】 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
  • A

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156 /158 【判断题】
 
 
156. 【判断题】 买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值，因为它们履约后转换的头寸都是空头；相反，买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值，因为其履约后都转换成多头头寸。( )
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157 /158 【判断题】
 
 
157. 【判断题】 期权合约交易具有对现货的保值功能，而期货交易既具有现货交易的保值功能，又具有对交易者所拥有的期货头寸的保值功能。( )
  • A

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158 /158 【判断题】
 
 
158. 【判断题】 垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。( )
  • A

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试卷详情

本卷共分为：3大题 158小题

作答时间为：158分钟

试卷总分：158分

及格分：94分

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A型题 每题1分   共47题
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F型题 每题1分   共52题
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