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夏普比率
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信息比率
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标准差
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信息比率
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特雷诺比率
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市场总体走势
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市场收益
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市场风险
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个别证券走势
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A
择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
-
B
择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
-
C
择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
-
D
择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
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A
各种证券持有量
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现金比例的百分比
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组合风险
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预期收益率
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A
基金操作策略的改变
-
B
证券市场状况的变换
-
C
资产配置比例的重新设置
-
D
经理的更换
- A
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A
基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
-
B
对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
-
C
投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比
-
D
绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
- A
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A
时间加权收益率
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算术平均收益率
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C
几何平均收益率
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简单净值收益率
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A
时间加权收益率
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B
算术平均收益率
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C
几何平均收益率
-
D
简单净值收益率
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- C
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A
要做到"公平"分组很困难,从而也就使比较的有效性受到质疑
-
B
很多分组含义模糊
-
C
分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平
-
D
将投资则所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较,在比较之前无法确定该基金的业绩,而且中位基金会不断变化
- A
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- C
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A
要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难
-
B
基金经理常有与基准组合比赛的念头
-
C
基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化
-
D
公开的市场指数并不包含现金余额
- A
- B
- C
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A
夏普指数越大,绩效越差
-
B
夏普指数越大,绩效越好
-
C
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
-
D
夏普指数调整的是全部风险
- A
- B
- C
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A
CAPM的有效性问题
-
B
SML误定可能引致的绩效衡量误差
-
C
基金组合的风险水平并非一成不变
-
D
以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
- A
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A
现金比例变化法
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成功概率法
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C
二次项法
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D
双贝塔方法
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夏普指数
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詹森指数
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特雷诺指数
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标准普尔指数
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时机选择能力
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本卷共分为:3大题 69小题
作答时间为:69分钟
试卷总分:69分
及格分:41分