-
A
格雷厄姆
-
B
费舍
-
C
费纳蒂
-
D
法玛
- A
- B
- C
- D
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-
A
确定资产在市场均衡状态下的价格
-
B
无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态
-
C
金融工程的核心分析原理
-
D
抓住了金融市场均衡的本质
- A
- B
- C
- D
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-
A
MM定理
-
B
布莱克一休尔斯期权定价理论
-
C
一价定律
-
D
套期保值理论
- A
- B
- C
- D
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-
A
组合技术
-
B
整合技术
-
C
组合与分解技术
-
D
分解技术
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险程度
-
B
现金流
-
C
收益水平
-
D
相关系数
- A
- B
- C
- D
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-
A
套利组合终值大于零
-
B
套利组合期望值大于零
-
C
初始净投资为零
-
D
以上说法均正确
- A
- B
- C
- D
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A
静态组合复制定价
-
B
动态组合复制定价
-
C
同损益同价格
-
D
以上说法均正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
金融工具交易
-
B
融资与投资管理
-
C
公司金融
-
D
风险管理
- A
- B
- C
- D
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A
分析
-
B
生产
-
C
诊断
-
D
修正
- A
- B
- C
- D
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A
期限相近
-
B
功能上比较相近
-
C
在功能上互补性强
-
D
地域相同
- A
- B
- C
- D
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-
A
价格相等
-
B
种类相同
-
C
数量相等
-
D
期限相同
- A
- B
- C
- D
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-
A
资本资产定价模型
-
B
简单套期保值比率
-
C
套利定价模型
-
D
最小方差套期保值比率
- A
- B
- C
- D
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-
A
动态套期保值策略
-
B
主动套期保值策略
-
C
静态套期保值策略
-
D
被动套期保值策略
- A
- B
- C
- D
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A
-35份
-
B
36份
-
C
35份
-
D
-36份
- A
- B
- C
- D
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-
A
12
-
B
13
-
C
11
-
D
14
- A
- B
- C
- D
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-
A
套利获得利润的关键是差价的变动
-
B
套利和期货投机是截然不同的交易方式
-
C
套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
-
D
套利属于单向投机
- A
- B
- C
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-
A
价差
-
B
方差
-
C
基差
-
D
标准差
- A
- B
- C
- D
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-
A
市场风险
-
B
操作风险
-
C
政策风险
-
D
资金风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
市场风险
-
B
操作风险
-
C
政策风险
-
D
资金风险
- A
- B
- C
- D
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A
市场间价差套利
-
B
期现套利
-
C
市场内价差套利
-
D
跨品种价差套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
对股票(组合)或大盘的趋势判断
-
B
研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值
-
C
对自身投资水平的判断
-
D
对最终套利组合收益的判断
- A
- B
- C
- D
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-
A
确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
-
B
先后进行股指期货合约和股票交易
-
C
套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
-
D
套利头寸的了结有三种选择
- A
- B
- C
- D
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-
A
市值加权法
-
B
分层市值加权法
-
C
完全复制法
-
D
最优化方法
- A
- B
- C
- D
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-
A
大于
-
B
小于或等于
-
C
小于
-
D
大于或等于
- A
- B
- C
- D
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-
A
Alpha策略
-
B
免疫策略
-
C
动量投资策略
-
D
多重支付负债下的组合策略
- A
- B
- C
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-
A
美国摩根
-
B
费纳蒂
-
C
联合投资管理公司
-
D
米勒
- A
- B
- C
- D
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-
A
敏感性法
-
B
波动性法
-
C
名义值法
-
D
VaR法
- A
- B
- C
- D
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-
A
90%~95%
-
B
95%~99%
-
C
90%~99%
-
D
95%~99.9%
- A
- B
- C
- D
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-
A
德尔塔-正态分布法
-
B
历史模拟法
-
C
局部估值法
-
D
蒙特卡罗模拟法
- A
- B
- C
- D
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-
A
概率
-
B
风险偏好
-
C
成分组成
-
D
未来损益
- A
- B
- C
- D
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-
A
统计数据
-
B
数理抽样
-
C
历史
-
D
随机数模拟
- A
- B
- C
- D
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-
A
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求
-
B
美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案
-
C
30国集团推广VaR模型
-
D
1996年的资本协议市场风险补充规定
- A
- B
- C
- D
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-
A
金融工具的创新
-
B
原生金融工具的设计
-
C
金融工具运用的创新
-
D
金融制度的设计
- A
- B
- C
- D
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-
A
利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品
-
B
无套利均衡原理的具体应用
-
C
被称之为复制技术
-
D
复制组合与被复制组合可以完全实现有条件的对冲
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
-
B
定价过程需要计算风险资产的预期收益率
-
C
定价过程需要计算不同的贴现率
-
D
风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
- A
- B
- C
- D
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-
A
买卖方向对立原则
-
B
买卖数量相等原则
-
C
同时建仓、同时对冲原则
-
D
合约相关性原则
- A
- B
- C
- D
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-
A
通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险
-
B
将风险资产进行对冲
-
C
集中投资、长期持有
-
D
购买损失保险
- A
- B
- C
- D
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-
A
地点、时间、金融工具
-
B
风险
-
C
法律法规
-
D
税率方面的套利机会
- A
- B
- C
- D
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-
A
买卖方向对应的原则
-
B
品种相同原则
-
C
数量相等原则
-
D
月份相同或相近原则
- A
- B
- C
- D
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-
A
买进套期保值
-
B
多头套期保值
-
C
卖出套期保值
-
D
空头套期保值
- A
- B
- C
- D
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-
A
现手头无资金,但认为现在是最好的建仓机会
-
B
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
-
C
机构大户手中持有大量股票,但看空后市
-
D
有一些股市允许交易者融券抛空
- A
- B
- C
- D
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-
A
买进套期保值
-
B
多头套期保值
-
C
卖出套期保值
-
D
空头套期保值
- A
- B
- C
- D
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-
A
机构大户手中持有大量股票,但看空后市
-
B
长期持股的大股东
-
C
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
-
D
机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票
- A
- B
- C
- D
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-
A
机构大户手中持有大量股票,但看空后市
-
B
长期持股的大股东不看空后市
-
C
投资银行与股票包销商持有剩余股票在市场不太景气时就会导致损失
-
D
交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
股指期货
-
B
股指期权
-
C
股票期货
-
D
股票期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
两个市场之间不存在不合理差价
-
B
无交易成本、无税收
-
C
无不确定性存在
-
D
两个市场间的流动和竞争必须是无障碍的
- A
- B
- C
- D
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-
A
套利行为有利于市场流动性的提高
-
B
有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
-
C
价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多
-
D
国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
- A
- B
- C
- D
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-
A
有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
-
B
有利于市场流动性的提高
-
C
对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处
-
D
抑制过度投机
- A
- B
- C
- D
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-
A
政策风险
-
B
市场风险
-
C
操作风险
-
D
资金风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
美国芝加哥期权交易所的中国股指期货
-
B
NASDAQ中国企业指数期货
-
C
新加坡新华富时中国50指数期货
-
D
香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约
- A
- B
- C
- D
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-
A
现货指数水平
-
B
构成指数的成分股股息收益
-
C
利率水平
-
D
距离合约到期的时间
- A
- B
- C
- D
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-
A
按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
-
B
牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
-
C
熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
-
D
跨期套利即市场间价差套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
-
B
提供了一个统一的方法来测量风险
-
C
使得不同类型资产的风险之间具有可比性
-
D
简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
局部估值法
-
B
德尔塔一正态分布法
-
C
历史模拟法
-
D
蒙特卡罗模拟法
- A
- B
- C
- D
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-
A
概念直观、计算简单
-
B
无须进行分布假设
-
C
可以有效处理非对称和厚尾问题
-
D
计算量较小
- A
- B
- C
- D
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-
A
需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
-
B
涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
-
C
对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生
-
D
模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
- A
- B
- C
- D
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-
A
VaR没有给出最坏情景下的损失
-
B
VaR的度量结果存在误差
-
C
头寸变化造成风险失真
-
D
VaR限额是动态的
- A
- B
- C
- D
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-
A
内部风险资本计提
-
B
内部风险控制
-
C
风险披露
-
D
交易员的业绩
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险的计量
-
B
风险限额的确定与分配
-
C
风险监控
-
D
风险的消除
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:3大题 95小题
作答时间为:95分钟
试卷总分:95分
及格分:57分