-
A
盈利能力
-
B
负债水平
-
C
流动性
-
D
市场风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
商业银行可根据其外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合,即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务
-
B
商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具,占有绝对比例,可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务,而不持有其他外币
-
C
商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制
-
D
多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
- A
- B
- C
- D
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-
A
市场收益率增加300个基点
-
B
正常经营状况
-
C
6个月LIBOR增加500个基点
-
D
主要货币相对于美元升值20%
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.2
-
B
0.25
-
C
0.05
-
D
0.4
- A
- B
- C
- D
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-
A
(1)、(2)、(3)
-
B
(1)、(2)、(5)
-
C
(1)、(2)
-
D
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
- A
- B
- C
- D
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-
A
-23.81
-
B
25
-
C
23.81
-
D
-25
- A
- B
- C
- D
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-
A
资产变现能力越强,银行的流动性状况越佳
-
B
资产变现能力越强,银行的流动性风险相应越低
-
C
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
-
D
在计算资产流动性时,不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产
- A
- B
- C
- D
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-
A
商业银行借入资金的频率和规模不断增加,会导致商业银行借入资金的成本显著下降
-
B
商业银行借入资金的频率和规模不断增加,会导致商业银行可获得的融资额度明显下降
-
C
商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力
-
D
商业银行借入资金的频率和规模不断增加,会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值
- A
- B
- C
- D
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-
A
用本币来匹配所有外币债务
-
B
用一种最重要的外币来匹配所有外币债务
-
C
根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债
-
D
针对外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合,即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其债务组合结构
- A
- B
- C
- D
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-
A
债券回购
-
B
发行金融债券
-
C
同业拆借
-
D
再贴现
- A
- B
- C
- D
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-
A
资金使用(资产)应分散,资金来源(负债)应集中
-
B
资金使用(资产)和资金来源(负债)都应分散
-
C
资金使用(资产)应集中,资金来源(负债)应分散
-
D
资金使用(资产)和资金来源(负债)都应集中
- A
- B
- C
- D
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-
A
增加约24
-
B
减少约22
-
C
减少约24
-
D
增加约22
- A
- B
- C
- D
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-
A
不良贷款率
-
B
最大十家同业融入比率
-
C
核心负债比例
-
D
同业市场负债比例
- A
- B
- C
- D
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-
A
流动性风险可能来自信用风险向流动性风险的转化
-
B
流动性风险可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
-
C
流动性风险可能来自商业银行的资产负债期限错配
-
D
流动性风险不可能来自市场风险向流动性风险的转化
- A
- B
- C
- D
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-
A
融资流动性风险
-
B
现金流动性风险
-
C
市场流动性风险
-
D
负债流动性风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
融资流动性风险
-
B
市场流动性风险
-
C
资金流动性风险
-
D
权益流动性风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
20
-
B
30
-
C
10
-
D
40
- A
- B
- C
- D
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-
A
同业市场负债比例=(与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
-
B
对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率,主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
-
C
最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
-
D
最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项贷款余额
- A
- B
- C
- D
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-
A
压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性,市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
-
B
应当明确抵御流动性危机的最短生存期,最短生存期应当不低于一个月
-
C
压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明
-
D
实施压力测试的频度固定为每季度一次,不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整
- A
- B
- C
- D
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-
A
从历史上看,在系统性危机发生时,市场显示出向这类资产转移的趋势
-
B
市场集中度高,主要由几家大型机构参与交易
-
C
在广泛认可的发达市场中交易
-
D
在银行中明确作为紧急资金来源,并由负责流动性风险管理的部门控制
- A
- B
- C
- D
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-
A
可提取的央行准备金
-
B
《商业银行资本管理办法(试行)》权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券
-
C
现金
-
D
贷款
- A
- B
- C
- D
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-
A
商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理
-
B
流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务,以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司
-
C
各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系,来识别、监测、管理流动性风险
-
D
商业银行进行流动性压力测试时,只需分析流动性风险自身,不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
- A
- B
- C
- D
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-
A
根据商业银行负债流动性需求,可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
-
B
商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求
-
C
针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
-
D
管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
-
E
流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
"借短贷长"(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益
-
B
"借短贷长"是银行的正常经营手段,不会面临流动性风险
-
C
香港金管局规定的法定流动资产比率为50%
-
D
商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产与到期负债的构成状况
-
E
商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
每日客户存取款
-
B
贷款发放/归还
-
C
存款基准利率的调整
-
D
资金交易
-
E
贷款基准利率的调整
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
-
B
承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险
-
C
承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
-
D
和其他风险相比,操作风险对流动性状况产生的影响较小,不会造成严重影响
-
E
任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉,进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行被动陷入流动性危机
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
-
B
市场收益率提高/降低50%
-
C
持有主要外币相对本币升值/贬值20%
-
D
重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
-
E
GDP、CPI,失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
持有的高信用风险资产越多,流动性风险越低
-
B
承担过高的市场风险可能增加流动性风险
-
C
当资金调拨与证券结算系统发生故障时,操作风险可能引发流动性风险
-
D
良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金,以及确保在困难时期资金不会流失,降低了商业银行的流动性风险
-
E
制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当正确评估其对流动资金的影响,避免因战略决策失误造成流动性风险
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
现金头寸指标越高,意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强
-
B
核心存款指标越高,商业银行的流动性越好
-
C
大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行
-
D
易变负债与总资产的比率越大,流动性风险越低
-
E
贷款总额与核心存款的比率越低,流动性风险越高
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的
-
B
确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系
-
C
避免银行资产廉价出售,损害股东利益
-
D
直接降低商业银行面对的信用风险
-
E
降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
存贷比
-
B
流动性比率
-
C
流动性覆盖率
-
D
净稳定资金比例
-
E
流动性资产余额/流动性负债余额
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%
-
B
净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%
-
C
存贷比不应高于75%
-
D
流动性比例不应低于100%
-
E
商业银行的净稳定资金比例应当不低于200%
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
零售存款的大量流失
-
B
主要交易对手违约或破产
-
C
多个市场突然出现流动性枯竭
-
D
流动性资产价值的侵蚀
-
E
融资期限缩短和融资成本提高
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
高信用风险和市场风险
-
B
与高风险资产的高相关性
-
C
具有活跃且具规模的市场
-
D
存在多元化的买卖方,市场集中度低
-
E
易于定价且价值平稳
- A
- B
- C
- D
- E
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-
A
对
-
B
错
- A
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-
B
错
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-
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错
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B
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B
错
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A
对
-
B
错
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对
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B
错
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对
-
B
错
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对
-
B
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