-
A
2
-
B
3
-
C
1
-
D
4
- A
- B
- C
- D
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A
0.04%
-
B
0.03%
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C
0.05%
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D
0.02%
- A
- B
- C
- D
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A
Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
-
B
Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
-
C
Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
-
D
Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型
- A
- B
- C
- D
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A
初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
-
B
高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
-
C
可以分为初级法和高级法两种
-
D
商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
- A
- B
- C
- D
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18.0
-
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16.0
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19.8
-
D
22.5
- A
- B
- C
- D
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A
在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
-
B
当风险产生后才进行事后处理
-
C
在贷款决策前预见风险并采取预控措施
-
D
不采取任何方法，任由事态自由进展
- A
- B
- C
- D
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A
对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到"风险域"企业
-
B
商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
-
C
一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
-
D
授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
- A
- B
- C
- D
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A
60%
-
B
75%
-
C
20%
-
D
100%
- A
- B
- C
- D
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A
原有贷款的展期无须再次经过审批程序
-
B
在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
-
C
信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放
-
D
在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
- A
- B
- C
- D
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A
4.00%
-
B
3.33%
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C
5.00%
-
D
3.00%
- A
- B
- C
- D
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A
-
B
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C
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D
- A
- B
- C
- D
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A
80%
-
B
70%
-
C
100%
-
D
50%
- A
- B
- C
- D
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A
60%
-
B
70%
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C
40%
-
D
80%
- A
- B
- C
- D
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A
1.74%
-
B
2.00%
-
C
1.33%
-
D
3.08%
- A
- B
- C
- D
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A
违约损失率
-
B
违约风险暴露
-
C
违约概率
-
D
期限
- A
- B
- C
- D
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A
0.2
-
B
0.3
-
C
0.1
-
D
0.4
- A
- B
- C
- D
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A
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
-
B
由监管当局规定违约损失率
-
C
必须自行估计每笔债项的违约损失率
-
D
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
- A
- B
- C
- D
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A
0.10
-
B
0.15
-
C
0.05
-
D
0.20
- A
- B
- C
- D
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A
信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
-
B
信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
-
C
信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
-
D
信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
- A
- B
- C
- D
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A
大多数贷款的转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款（如住房抵押贷款组合）在贷款二级市场上公开打包出售
-
B
组合贷款转让与单笔贷款的转让相比，更容易实现
-
C
主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率
-
D
选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定
- A
- B
- C
- D
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A
效率比率
-
B
杠杆比率
-
C
盈利能力比率
-
D
流动比率
- A
- B
- C
- D
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A
跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
-
B
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
-
C
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
-
D
商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
- A
- B
- C
- D
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A
项目因素
-
B
地区因素
-
C
行业因素
-
D
宏观经济因素
- A
- B
- C
- D
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A
公开上市交易股票
-
B
与证券化相关的应收账款
-
C
以保证金形式特定化后的现金
-
D
依法有权处分的国有土地使用权
- A
- B
- C
- D
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A
交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项
-
B
在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债
-
C
在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议
-
D
在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露
- A
- B
- C
- D
-
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A
空头头寸
-
B
净头寸
-
C
多头头寸
-
D
总头寸
- A
- B
- C
- D
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A
公共企业
-
B
外部评级为B级的法人
-
C
主权
-
D
没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
- A
- B
- C
- D
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A
同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用
-
B
保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次
-
C
采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的
-
D
采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
- A
- B
- C
- D
-
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A
各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加
-
B
有利于商业银行提高工作效率
-
C
各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
-
D
扩大规模经济
- A
- B
- C
- D
-
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A
如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
-
B
如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
-
C
债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
-
D
如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
- A
- B
- C
- D
-
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A
已收利息
-
B
未使用授信额度的预期提取数量
-
C
已使用的授信余额
-
D
应收未收利息
- A
- B
- C
- D
-
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A
持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
-
B
该项金融工具不可赎回
-
C
该项金融工具实质上具有股权性质的风险
-
D
该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权
- A
- B
- C
- D
-
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A
一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
-
B
不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率
-
C
不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备）／（可疑类贷款+损失类贷款）
-
D
专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
- A
- B
- C
- D
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A
信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险
-
B
银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力
-
C
信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制
-
D
信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资
- A
- B
- C
- D
-
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A
验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式
-
B
负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
-
C
银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证
-
D
验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
- A
- B
- C
- D
-
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A
经济资本计量对象包括表外业务
-
B
内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
-
C
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
-
D
内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性
- A
- B
- C
- D
-
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A
《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
-
B
违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
-
C
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
-
D
在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
100%
-
B
90%
-
C
120%
-
D
80%
- A
- B
- C
- D
-
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A
可疑
-
B
次级
-
C
关注
-
D
损失
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
85%
-
B
85.7%
-
C
84.3%
-
D
96%
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
33%
-
B
13%
-
C
50%
-
D
11%
- A
- B
- C
- D
-
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A
资产回报率
-
B
销售毛利率
-
C
资产负债率
-
D
存货周转率
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
违约频率
-
B
违约损失率
-
C
违约概率
-
D
预期损失率
- A
- B
- C
- D
-
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A
资本积累率提高
-
B
行业销售利润率提高
-
C
行业盈亏系数加大
-
D
行业产品产销率提高
- A
- B
- C
- D
-
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已知2012年新发放贷款225亿元，正常收回贷款150亿元，清收处置不良贷款25亿元，则该商业银行2012年末的不良贷款率为( )。
-
A
5.3%
-
B
5.7%
-
C
5．0%
-
D
4.8%
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
-
B
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%
-
C
正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
-
D
期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
- A
- B
- C
- D
-
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-
A
敞口风险
-
B
集中度风险
-
C
市场风险
-
D
声誉风险
- A
- B
- C
- D
-
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A
债务人年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）小于5000万元
-
B
债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
-
C
债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
-
D
合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
- A
- B
- C
- D
-
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A
个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
-
B
合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币
-
C
零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
-
D
合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款
- A
- B
- C
- D
-
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A
500,0.5%
-
B
50, 1%
-
C
50,0.5%
-
D
500，1%
- A
- B
- C
- D
-
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A
逾期贷款率=逾期贷款余额／贷款总余额×100%
-
B
全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
-
C
关联授信比例=全部关联方授信总额／资产总额×100%
-
D
逾期贷款率反映贷款按期归还情况，从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度
- A
- B
- C
- D
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A
在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
-
B
在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
-
C
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
-
D
权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重
- A
- B
- C
- D
-
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A
黄金
-
B
对中国人民银行的债权
-
C
对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
-
D
对我国公共部门实体的债权
- A
- B
- C
- D
-
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A
对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
-
B
对符合标准的微型和小型企业的债权
-
C
对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）
-
D
对金融机构的股权投资（未扣除部分）
- A
- B
- C
- D
-
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A
压力测试帮助量化"肥尾"(Fat Tail)风险和重估模型假设
-
B
压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
-
C
压力测试越多，意味着风险管理水平越高
-
D
压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
-
E
压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
-
B
某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
-
C
某借款企业已破产，由此将不归还欠款
-
D
某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
-
E
银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
- A
- B
- C
- D
- E
-
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A
总收益互换
-
B
信用违约互换
-
C
信用价差期权
-
D
信用联系票据
-
E
信用贷款
- A
- B
- C
- D
- E
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A
违约概率
-
B
违约损失率
-
C
违约风险暴露
-
D
违约原因
-
E
有效期限
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- B
- C
- D
- E
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A
销售毛利率为25%
-
B
应收账款周转率为2.11
-
C
销售毛利率为75%
-
D
应收账款周转率为2.35
-
E
应收账款周转天数为171天
- A
- B
- C
- D
- E
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A
专家判断法
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B
信用评分模型
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C
因果分析法
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D
违约概率模型分析
-
E
情景分析法
- A
- B
- C
- D
- E
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A
合格的抵押品
-
B
合格的质押品
-
C
净额结算
-
D
保证
-
E
信用衍生工具
- A
- B
- C
- D
- E
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A
保证使得违约概率上升
-
B
抵押使得违约损失率下降
-
C
质押使得违约损失率下降
-
D
保证使得违约损失率上升
-
E
净额结算使得违约风险暴露上升
- A
- B
- C
- D
- E
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A
我国财政部发行的国债
-
B
中国人民银行发行的票据
-
C
银行存单
-
D
评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
-
E
公开上市交易的可转换债券
- A
- B
- C
- D
- E
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A
给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
-
B
集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准
-
C
债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准
-
D
交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上
-
E
将信用授权分配给审批人并定期进行考核
- A
- B
- C
- D
- E
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A
违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
-
B
违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
-
C
应将违约债项的回收金额折现到违约时点
-
D
如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
-
E
如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
- A
- B
- C
- D
- E
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A
信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称
-
B
信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制
-
C
信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式
-
D
信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理
-
E
信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险
- A
- B
- C
- D
- E
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A
财务报表分析
-
B
财务比率分析
-
C
经营策略分析
-
D
现金流量分析
-
E
管理层能力分析
- A
- B
- C
- D
- E
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A
贷款用途
-
B
主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
-
C
主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况
-
D
是否以价值稳定、易变现的财产作为抵（质）押物
-
E
信用情况
- A
- B
- C
- D
- E
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A
中国银监会规定，被控股银行不得对银行控股股东及其关联机构发放贷款或提供其他授信
-
B
银行控股股东是指直接或者间接控制银行的企业法人
-
C
取得商业银行控制权的方式包括直接或间接拥有该银行25%以上表决权股份
-
D
取得商业银行控制权的方式包括根据章程或协议，有权控制该银行的财务和经营决策
-
E
银行控股股东应建立有效风险隔离机制，防止银行控股股东、被控股银行和其他关联机构间的风险转移
- A
- B
- C
- D
- E
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A
主权风险暴露
-
B
金融机构风险暴露
-
C
中小企业风险暴露
-
D
专业贷款风险暴
-
E
一般公司风险暴露
- A
- B
- C
- D
- E
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A
持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
-
B
持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益
-
C
该项金融工具不可赎回
-
D
该项金融工具属于发行方的债务
-
E
对发行方资产或收入具有剩余索取权
- A
- B
- C
- D
- E
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A
采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
-
B
对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失
-
C
采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%
-
D
采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100%
-
E
采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
- A
- B
- C
- D
- E
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A
黄金
-
B
存放中国人民银行款项
-
C
对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
-
D
持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
-
E
对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权
- A
- B
- C
- D
- E
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A
因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资
-
B
对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的追加的部分
-
C
对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权
-
D
对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
-
E
对符合标准的微型和小型企业的债权
- A
- B
- C
- D
- E
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A
原始期限不超过1年的贷款承诺
-
B
可随时无条件撤销的贷款承诺
-
C
银行借出的证券或用做抵押物的证券
-
D
与贸易直接相关的短期或有项目
-
E
远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券
- A
- B
- C
- D
- E
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在上表中，(a)处可以填入( )。
-
A
针对企业
-
B
针对个人
-
C
针对金融机构
-
D
针对企业和金融机构
- A
- B
- C
- D
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下列关于(b)的说法，不正确的是( )。
-
A
Logit模型是信用评分模型
-
B
Probit模型是信用评分模型
-
C
线性概率模型是信用评分模型
-
D
线性辨别模型不是信用评分模型
- A
- B
- C
- D
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以下关于(c)处的说法，正确的是( )。
-
A
(c)处应填入"适用于上市公司"
-
B
(c)处所对应的模型运用回归技术预测客户的违约概率
-
C
(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
-
D
(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为：4大题 95小题
作答时间为：95分钟
试卷总分：95分
及格分：57分
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