-
A
盈亏平衡点=期权价格-执行价格
-
B
盈亏平衡点=期权价格+执行价格
-
C
盈亏平衡点=执行价格+权利金
-
D
盈亏平衡点=执行价格-权利金
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610
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Delta
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Gamma
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Rho
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Vega
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A
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
-
B
看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
-
C
看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
-
D
看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
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- B
- C
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A
股票预期收益率与价格波动率为常数
-
B
期权有效期内没有红利支付
-
C
股票价格服从对数正态概率分布
-
D
存在无风险套利机会
- A
- B
- C
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A
罗伯特·莫顿
-
B
罗斯
-
C
马克·鲁宾斯坦因
-
D
约翰·考克斯
- A
- B
- C
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A
斯科尔斯
-
B
史蒂文·科尔黑格
-
C
罗伯特·莫顿
-
D
费希尔·布莱克
- A
- B
- C
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A
二叉树期权
-
B
有收益资产期权
-
C
期货期权
-
D
货币期权
- A
- B
- C
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-
A
蒙特卡罗模拟方法
-
B
网格方法
-
C
无风险套利方法
-
D
有限差分方法
- A
- B
- C
- D
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-
A
经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为
-
B
假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性
-
C
可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
-
D
可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价
- A
- B
- C
- D
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-
A
蒙特卡罗模拟方法
-
B
网格方法
-
C
有限差分方法
-
D
无限差分方法
- A
- B
- C
- D
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A
能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
-
B
测算精度依赖于模拟运算的次数
-
C
模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长
-
D
整体的运算是比较有效率的
- A
- B
- C
- D
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A
卖期保值
-
B
正向保值
-
C
买期保值
-
D
反向保值
- A
- B
- C
- D
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-
A
卖出看跌期权
-
B
买入看跌期权
-
C
买入看涨期权
-
D
卖出看涨期权
- A
- B
- C
- D
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A
买入相关期货看跌期权
-
B
卖出相关期货看涨期权
-
C
买入相关期货看涨期权
-
D
卖出相关期货看跌期权
- A
- B
- C
- D
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A
买卖方向的确定
-
B
买卖数量的确定
-
C
买卖时机的确定
-
D
买卖品种的确定
- A
- B
- C
- D
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A
垂直价差套利
-
B
日历套利
-
C
货币套利
-
D
执行价差套利
- A
- B
- C
- D
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A
(高执行价格-低执行价格)-最大风险
-
B
(高执行价格-低执行价格)+最大风险
-
C
低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
-
D
低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- A
- B
- C
- D
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A
买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
-
B
买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
-
C
卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
-
D
卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
- A
- B
- C
- D
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A
最大风险为:(高执行价格-低执行价格)-最大收益
-
B
最大收益为净权利金
-
C
当预测行情看涨时使用
-
D
履约后头寸为买高卖低
- A
- B
- C
- D
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A
牛市看跌期权垂直套利
-
B
熊市看涨期权垂直套利
-
C
牛市看涨期权垂直套利
-
D
熊市看跌期权垂直套利
- A
- B
- C
- D
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A
卖高买低
-
B
买高同时买低
-
C
买高卖低
-
D
卖高同时卖低
- A
- B
- C
- D
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A
风险有限,收益无限
-
B
风险有限,收益有限
-
C
风险无限,收益无限
-
D
风险无限,收益有限
- A
- B
- C
- D
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A
日历套利
-
B
执行价差套利
-
C
水平套利
-
D
时间价差套利
- A
- B
- C
- D
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A
牛市;波幅小
-
B
牛市;波幅大
-
C
熊市;波幅小
-
D
熊市;波幅大
- A
- B
- C
- D
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-
A
卖出跨式套利
-
B
宽跨式套利
-
C
买入跨式套利
-
D
蝶式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
-
B
如果期货价格高于高平衡点,收益=期货价格-低执行价格-权利金
-
C
如果价格上涨或下跌,具有巨大的收益潜力
-
D
如果期货价格低于低平衡点,收益=低执行价格-期货价格-权利金
- A
- B
- C
- D
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A
买入蝶式套利
-
B
卖出蝶式套利
-
C
买入宽跨式套利
-
D
卖出宽跨式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
蝶式套利
-
B
宽跨式套利
-
C
跨式套利
-
D
飞鹰式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
期权成交时标的资产的市场价格
-
B
买方行权时标的资产的市场价格
-
C
买进期权合约时所支付的权利金
-
D
期权成交时约定的标的资产的价格
- A
- B
- C
- D
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A
现货期权和远期期权
-
B
实值期权、虚值期权和平值期权
-
C
看涨期权和看跌期权
-
D
买进期权和卖出期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
执行价格为300元/吨,市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权
-
B
执行价格为300元/吨,市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权
-
C
执行价格为300元/吨,市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权
-
D
执行价格为350元/吨,市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
-
B
实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta
-
C
实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta
-
D
实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta
- A
- B
- C
- D
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-
A
是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标
-
B
数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数
-
C
Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小
-
D
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
- A
- B
- C
- D
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-
A
θ是时间经过的风险度量指标
-
B
无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降
-
C
期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少
-
D
期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
- A
- B
- C
- D
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-
A
时间价值=权利金-内涵价值
-
B
时间价值=内涵价值
-
C
时间价值=权利金+内涵价值
-
D
时间价值=保证金
- A
- B
- C
- D
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-
A
买进看涨期权
-
B
卖出看涨期权
-
C
买进看跌期权
-
D
卖出看跌期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
-
B
可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价
-
C
所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性,也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格
-
D
二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价
- A
- B
- C
- D
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-
A
能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
-
B
测算精度依赖于模拟运算的次数
-
C
只能用于欧式期权的估价,而不能用于美式期权
-
D
以上均正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
跨式套利
-
B
宽跨式套利
-
C
垂直套利
-
D
蝶式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
飞鹰式套利
-
B
宽跨式套利
-
C
跨式套利
-
D
蝶式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
期货合约到期月份与期权合约到期月份相同
-
B
期货价格应尽可能接近期权的执行价格
-
C
看跌期权和看涨期权的到期月份相同
-
D
看跌期权和看涨期权的执行价格不同
- A
- B
- C
- D
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-
A
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的
-
B
买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
-
C
卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
-
D
卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
- A
- B
- C
- D
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-
A
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时
-
B
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时
-
C
当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时
-
D
当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
- A
- B
- C
- D
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-
A
Delta
-
B
Gamma
-
C
Theta
-
D
Vega
- A
- B
- C
- D
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-
A
250
-
B
251
-
C
249
-
D
240
- A
- B
- C
- D
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-
A
750
-
B
745.5
-
C
754.5
-
D
744.5
- A
- B
- C
- D
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-
A
不执行期权,收益为0
-
B
不执行期权,亏损为0.1美元/蒲式耳
-
C
执行期权,收益为0.3美元/蒲式耳
-
D
执行期权,收益为0.2美元/蒲式耳
- A
- B
- C
- D
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-
A
-20000
-
B
20000
-
C
-37000
-
D
37000
- A
- B
- C
- D
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-
A
亏损600
-
B
盈利200
-
C
亏损200
-
D
亏损100
- A
- B
- C
- D
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-
A
10800
-
B
10400
-
C
9400
-
D
9000
- A
- B
- C
- D
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-
A
A的时间价值等于B的时间价值
-
B
A的时间价值小于B的时间价值
-
C
条件不足,无法确定
-
D
A的时间价值大于B时间价值
- A
- B
- C
- D
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-
A
640
-
B
650
-
C
670
-
D
680
- A
- B
- C
- D
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-
A
看跌期权的定价原理与看涨期权定价原理相似
-
B
对于看跌期权,若在到期日标的物价格低于期权的执行价格,那么P=0
-
C
对于看跌期权,如果在到期日T,标的物价格低于期权的执行价格,那么P=X-S
-
D
看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(X-S)]
- A
- B
- C
- D
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-
A
p=Max(0,X-S)
-
B
c=Max(0,S-X)
-
C
p=Max(0,x-S)
-
D
c=Max(0,S-X)
- A
- B
- C
- D
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-
A
约翰·考克斯
-
B
马可维茨
-
C
罗斯
-
D
马克·鲁宾斯坦因
- A
- B
- C
- D
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- A
- B
- C
- D
- A
- B
- C
- D
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-
A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
-
B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
-
C
模型体现了风险中性定价
-
D
期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- A
- B
- C
- D
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-
A
看涨期权的定价公式为
-
B
看涨期权的定价公式为
-
C
看跌期权的定价公式为
-
D
看跌期权的定价公式为
- A
- B
- C
- D
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-
A
比较灵活
-
B
易于实现和改进
-
C
模拟估计的误差及收敛速度与所解决问题的维数具有较强的独立性
-
D
较好地解决基于多标的变量的高维衍生证券的定价问题
- A
- B
- C
- D
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-
A
34.85
-
B
32.46
-
C
56.64
-
D
73.08
- A
- B
- C
- D
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-
A
1.72
-
B
2.43
-
C
2.61
-
D
3.04
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.0052
-
B
0.1771
-
C
0.0791
-
D
0.0324
- A
- B
- C
- D
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-
A
买进看跌期权
-
B
买进看涨期权
-
C
卖出看涨期权
-
D
卖出看跌期权
- A
- B
- C
- D
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-
A
可以放弃行权
-
B
可以选择行权了结,买进或卖出标的资产
-
C
可以选择对冲平仓了结,买进或卖出标的资产
-
D
可以选择对冲平仓了结,平仓后权利消失
- A
- B
- C
- D
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A
买入看涨期权
-
B
买入看跌期权
-
C
买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权
-
D
卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权
- A
- B
- C
- D
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A
价格下跌可以保值并获取一部分利润
-
B
价格下跌的幅度越大,这种保值作用越明显
-
C
价格维持不变,则净盈利为0
-
D
价格上涨最大损失为支付的权利金
- A
- B
- C
- D
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A
595
-
B
550
-
C
655
-
D
700
- A
- B
- C
- D
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A
买入价值低估的期权,卖出价值高估的期权
-
B
卖出价值低估的期权,买入价值高估的期权
-
C
必须对冲期权多头的风险头寸
-
D
必须对冲期权空头的风险头寸
- A
- B
- C
- D
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-
A
低执行价格+最大风险
-
B
低执行价格-最大风险
-
C
高执行价格+最大收益
-
D
高执行价格-最大收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
牛市看涨期权垂直套利
-
B
牛市看跌期权垂直套利
-
C
熊市看涨期权垂直套利
-
D
熊市看跌期权垂直套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
牛市看涨期权垂直套利
-
B
牛市看跌期权垂直套利
-
C
熊市看涨期权垂直套利
-
D
熊市看跌期权垂直套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
只适用于市场波动率上升的情况
-
B
最大风险为支付的全部权利金
-
C
高平衡点(P2)=高执行价格+权利金
-
D
低平衡点(P1)=低执行价格-权利金
- A
- B
- C
- D
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-
A
最大亏损为700点
-
B
低平衡点=10300点
-
C
高平衡点=12200点
-
D
该交易为买入跨式套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
高平衡点(P2)=中执行价格+最大收益
-
B
高平衡点(P2)=中高执行价格+最大收益
-
C
低平衡点(P1)=中执行价格-最大收益
-
D
低平衡点(P1)=中低执行价格-最大收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
-
B
期货合约到期月份与期权合约到期月份相同
-
C
期货价格应尽可能接近期权的执行价格
-
D
期货价格与期权的执行价格相同
- A
- B
- C
- D
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-
A
5800
-
B
5000
-
C
4260
-
D
800
- A
- B
- C
- D
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-
A
278
-
B
272
-
C
296
-
D
302
- A
- B
- C
- D
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-
A
若市场价格为900元/吨,损失为200元
-
B
若市场价格为960元/吨,损失为200元
-
C
若市场价格为940元/吨,收益为1800元
-
D
若市场价格为930元/吨,收益为1000元
- A
- B
- C
- D
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-
A
829.5
-
B
809.5
-
C
820
-
D
831.5
- A
- B
- C
- D
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-
A
该交易为牛市看涨期权垂直套利
-
B
最大收益=9.9美分/蒲式耳
-
C
最大风险=20.1美分/蒲式耳
-
D
损益平衡点=929.9美分/蒲式耳
- A
- B
- C
- D
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-
A
909
-
B
952
-
C
949
-
D
940
- A
- B
- C
- D
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A
9
-
B
12
-
C
4
-
D
1
- A
- B
- C
- D
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A
5
-
B
7
-
C
3
-
D
1
- A
- B
- C
- D
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-
A
当看涨期权的执行价格<标的物价格时,该期权为实值期权
-
B
当看跌期权的执行价格<标的物价格时,该期权为实值期权
-
C
当看涨期权的执行价格>标的物价格时,该期权为虚值期权
-
D
当看跌期权的执行价格<标的物价格时,该期权为虚值期权
- A
- B
- C
- D
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A
在看涨期权交易中,标的物价格与期权价格成正相关关系,标的物价格越高,期权内涵价值越大,期权价格就越高
-
B
在看跌期权交易中,标的物价格与期权价格成负相关关系,标的物价格越高,期权内涵价值越小,期权价格就越低
-
C
在看涨期权交易中,标的物价格与期权价格成负相关关系,标的物价格越高,期权内涵价值越小,期权价格就越低
-
D
在看跌期权交易中,标的物价格与期权价格成正相关关系,标的物价格越高,期权内涵价值越大,期权价格就越高
- A
- B
- C
- D
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A
执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小
-
B
就看涨期权而言,标的物市场价格超过执行价格越多,内涵价值越大
-
C
当标的物市场价格等于或低于执行价格时,内涵价值为零
-
D
就看涨期权而言,标的物市场价格低于执行价格越多,内涵价值越大
- A
- B
- C
- D
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A
期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
-
B
在其他因素不变的情况下,期权有效期越短,其时间价值也就越大,期权价格越高
-
C
看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系
-
D
在到期日时,时间价值为无穷大
- A
- B
- C
- D
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-
A
一般来说,红利支付对股票价格产生影响,股票价格会下跌
-
B
对看涨期权来说,标的股票红利越大,看涨期权的内涵价值越小,期权价格下跌幅度越大
-
C
分红的预期也会对股价产生影响,从而对股票期权价格产生影响
-
D
对看涨期权来说,在其他条件相同时,标的股票红利越大,看涨期权的内涵价值越大,从而使期权价格下跌幅度越小
- A
- B
- C
- D
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-
A
交易成本与税收为零
-
B
投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
-
C
市场无风险利率为常数
-
D
股票的波动率为常数
- A
- B
- C
- D
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-
A
股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
-
B
无风险利率是已知的并且保持不变
-
C
期权有效期内没有红利支付
-
D
不存在无风险套利机会
- A
- B
- C
- D
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-
A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
-
B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价
-
C
期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
-
D
期权价格假设投资者具有风险偏好
- A
- B
- C
- D
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- A
- B
- C
- D
- A
- B
- C
- D
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-
A
蒙特卡罗模拟方法
-
B
网格方法
-
C
有限差分方法
-
D
以上均正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
转换套利与反转换套利交易
-
B
水平套利
-
C
对角套利
-
D
以上均正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
牛市看涨期权垂直套利
-
B
牛市看跌期权垂直套利
-
C
熊市看涨期权垂直套利
-
D
熊市看涨期权垂直套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益"
-
B
牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益"
-
C
牛市看涨期权垂直套利的最大风险为"(高执行价格-低执行价格)-最大收益"
-
D
牛市看跌期权垂直套利的最大收益为"(高执行价格-低执行价格)-净权利金"
- A
- B
- C
- D
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-
A
水平套利之所以能获利,主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
-
B
市场处于熊市,预期价格波动幅度小,应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利
-
C
市场处于牛市,且预期价格波动大,应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利
-
D
市场无趋势,预期价格波动幅度小,应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
- A
- B
- C
- D
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-
A
买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金
-
B
卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金
-
C
买入跨式套利,如果价格上涨超过高平衡点,买方有权执行看涨期权
-
D
买入跨式套利,以相同的执行价格(A)同时买入看涨期权和看跌期权(月份、标的物也相同)
- A
- B
- C
- D
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A
也叫"异价对敲、勒束式期权组合",是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
-
B
宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利
-
C
买入宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
-
D
卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
- A
- B
- C
- D
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A
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
-
B
买入蝶式套利的最大收益为"中执行价格-低执行价格-净权利金"
-
C
卖出蝶式套利执行价格间距相等
-
D
卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:3大题 158小题
作答时间为:158分钟
试卷总分:158分
及格分:94分