-
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
-
B
Ⅰ、Ⅲ
-
C
Ⅰ、Ⅱ
-
D
Ⅱ、Ⅲ
- A
- B
- C
- D
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基金分类
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基金业绩
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基金风格
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基金星级评价
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A
40.87%
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40.07%
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C
47.08%
-
D
48.70%
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B
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C
相对收益
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业绩归因
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A
对于基金公司而言,想要提高其投资管理能力,必须测算和理解基金经理的业绩
-
B
基金经理的业绩来源是高超的投资技能,还是单纯的运气,或者是承担了过多的风险
-
C
只有通过完备的投资业绩评估,投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况
-
D
不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别
- A
- B
- C
- D
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A
5.37%
-
B
7.25%
-
C
8.01%
-
D
9.11%
- A
- B
- C
- D
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-
A
三种指数均以CAPM模型为基础
-
B
詹森指数不以CAPM为基础
-
C
夏普指数不以CAPM为基础
-
D
特雷诺指数不以CAPM为基础
- A
- B
- C
- D
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A
股票型基金的平均收益高于债券型基金,原因是因为基金经理的投资管理能力
-
B
货币基金主要投资于货币市场,与债券基金相比风险更低,收益也更高
-
C
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手:计算绝对收益、计算风险调整后收益、计算相对汇报、进行业绩归因
-
D
规模较大的基金的平均成本更低,并且可以有效地减小非系统性风险
- A
- B
- C
- D
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A
基金投资业绩评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下,对基金经理人投资才能的公正客观的评价
-
B
系统的基金业绩评估需要从四个方面人手:计算绝对收益,计算风险调整后收益,计算相对收益,进行业绩归因
-
C
对基金业绩进行评价时,仅考虑基金产品的回报率就可以了
-
D
投资目标与范围不同的基金,其投资策略、业绩比较基准都可能不同
- A
- B
- C
- D
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-
A
8.01%
-
B
8.44%
-
C
8.67%
-
D
12.24%
- A
- B
- C
- D
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-
A
“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上
-
B
风险调整后收益使得两只基金可以在相同的风险水平条件下进行对比
-
C
夏普比率等风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬
-
D
“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
- A
- B
- C
- D
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-
A
詹森α吐衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
-
B
当α>0时,说明基金表现要优于市场指数表现;当α<0时,说明基金表现要弱于市场指数的表现
-
C
信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
-
D
信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小
- A
- B
- C
- D
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-
A
50.41%
-
B
40.51%
-
C
40.87%
-
D
45.41%
- A
- B
- C
- D
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A
投资能力
-
B
管理能力
-
C
风险偏好
-
D
投资风格及水平
- A
- B
- C
- D
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-
A
27.8%
-
B
40.87%
-
C
41.28%
-
D
46.32%
- A
- B
- C
- D
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A
按照现行的GIPS规定,基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益
-
B
计算投资组合的收益时,必须以期初资产值加权平均
-
C
假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来,在计算已扣除费用的收益时,可以使用估计的买卖开支
-
D
必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
-
B
夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差,标准差越大说明风险越低
-
C
夏普比率数值越大,代表单位风险越高,基金业绩越差
-
D
特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
-
B
按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
-
C
按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
-
D
A和B投资组合业绩表现不相上下
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.31%
-
B
1.37%
-
C
1.06%
-
D
0.44%
- A
- B
- C
- D
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-
A
差
-
B
好
-
C
一般
-
D
稳定
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
-
B
多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益
-
C
基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较
-
D
绝对收益和相对收益是一个概念
- A
- B
- C
- D
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-
A
部分收益
-
B
超额收益
-
C
绝对收益
-
D
相对收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
持有区间所获得的收益通常来源于资产回报和收入回报
-
B
持有区间收益率=(期末资产价格-期初资产价格+期间收入)/期初资产价格×100%
-
C
持有区间收益率的组成中,收入回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增加/减少
-
D
收入回报率=期间收入/期初资产价格×100%
- A
- B
- C
- D
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-
A
红利发放后立即存入银行
-
B
红利发放后立即以无风险利率投资
-
C
红利发放后立即对本基金进行再投资
-
D
以上均不正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
绝对表现
-
B
超常表现
-
C
相对表现
-
D
基准表现
- A
- B
- C
- D
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-
A
Brinson方法
-
B
Jensen方法
-
C
T-M模型
-
D
C-L模型
- A
- B
- C
- D
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-
A
小于5%
-
B
等于5%
-
C
大于5%
-
D
无法判断
- A
- B
- C
- D
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-
A
时期选择
-
B
操作策略
-
C
基金经理的工作年限
-
D
市场行情
- A
- B
- C
- D
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-
A
相对简单收益率而言,时间加权收益率考虑了分红再投资
-
B
简单收益率一般在数值上大于时间加权收益率
-
C
简单收益率与时间加权收益率均考虑了分红再投资的影响
-
D
简单收益率一般在数值上小于时间加权收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
特雷诺比率
-
B
夏普比率
-
C
信息比率
-
D
詹森阿尔法
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.020
-
B
0.022
-
C
0.031
-
D
0.033
- A
- B
- C
- D
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-
A
资产配置
-
B
业绩比较基准选择
-
C
行业选择
-
D
证券选择
- A
- B
- C
- D
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-
A
移动平均收益率
-
B
简单收益率
-
C
算术平均收益率
-
D
几何平均收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
必须采用总收益率
-
B
必须采用经现金流调整后的平均收益率
-
C
投资组合的收益必须以期初资产值加权计算
-
D
在计算总收益时,必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
不同投资目标与范围的基金不具备可比性
-
B
投资目标与范围不同的基金可以一起评价和比较
-
C
基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考
-
D
基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气
- A
- B
- C
- D
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-
A
1%
-
B
2%
-
C
1.2%
-
D
3.3%
- A
- B
- C
- D
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-
A
三种指数均以CAPM模型为基础
-
B
詹森α不以CAPM为基础
-
C
夏普比率不以CAPM为基础
-
D
特雷诺比率不以CAPM为基础
- A
- B
- C
- D
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-
A
时间加权收益率
-
B
加权平均收益率
-
C
几何平均收益率
-
D
算术平均收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
无风险收益率
-
B
投资组合的系统风险
-
C
投资组合平均收益率
-
D
投资组合的收益率的标准差
- A
- B
- C
- D
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-
A
9.77%
-
B
15.00%
-
C
18.00%
-
D
26.23%
- A
- B
- C
- D
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-
A
3%
-
B
5%
-
C
8%
-
D
11%
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金A+基金C
-
B
基金B
-
C
基金A
-
D
基金C
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格
-
B
基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩
-
C
基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因
-
D
基金评价可以为投资者提供选择基金的依据
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.68
-
B
0.8
-
C
0.2
-
D
0.25
- A
- B
- C
- D
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-
A
SML
-
B
APT
-
C
WACC
-
D
CAPM
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金业绩比较基准的选取是多样化的
-
B
基金的收益与比较基准之间的差异可用于业绩评估
-
C
事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引
-
D
基金业绩比较基准的选择是固定不变的
- A
- B
- C
- D
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-
A
防止基金公司内幕交易
-
B
为托管人的监督提供参考
-
C
帮助基金公司进行信息披露
-
D
为投资者进一步的投资选择提供决策依据
- A
- B
- C
- D
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-
A
仅包括已实现的回报减去损失
-
B
仅包括已实现的回报以及损失并加上收入
-
C
仅包括已实现的回报
-
D
仅包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
- A
- B
- C
- D
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-
A
全部风险
-
B
不可控制风险
-
C
系统风险
-
D
股票市场风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
-
B
基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来资金的进出
-
C
在持有期间多次发放股利
-
D
基金的历史收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
8.01%
-
B
8.67%
-
C
8.60%
-
D
8.70%
- A
- B
- C
- D
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-
A
夏普比率
-
B
特雷诺比率
-
C
信息比率
-
D
贝塔系数
- A
- B
- C
- D
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-
A
早分红的基金比晚分红的基金收益率高
-
B
两只基金的表现同样好
-
C
分红次数多的基金收益率高
-
D
分红额高的基金收益率高
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.7
-
B
0.3
-
C
1.4
-
D
0.6
- A
- B
- C
- D
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-
A
80%以上的基金资产投资于股票的,为股票基金
-
B
80%以上的基金资产投资于债券的,为债券基金
-
C
80%以上的基金资产投资于货币市场工具的,为货币市场基金
-
D
80%以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中的基金
- A
- B
- C
- D
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-
A
GIPS标准可以提高业绩报告的透明度,确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据
-
B
GIPS标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接
-
C
GIPS标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率
-
D
GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性
- A
- B
- C
- D
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-
A
分类方法
-
B
指标计算方法
-
C
风格判断
-
D
业绩对比
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金的分红情况
-
B
基金的申购和赎回
-
C
基金的资产回报率
-
D
基金的收入回报率
- A
- B
- C
- D
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-
A
1;它有最高的回报/风险比率
-
B
2;它的收益率至少等于策略1,而有时更高
-
C
1;它是无风险的
-
D
2;它具有最高的回报/风险比率
- A
- B
- C
- D
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-
A
夏普比率大的证券组合的业绩好
-
B
夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
-
C
夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比
-
D
夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
- A
- B
- C
- D
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-
A
市场因素
-
B
运气因素
-
C
资产配置
-
D
随机因素
- A
- B
- C
- D
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-
A
35.47%
-
B
40.87%
-
C
55.64%
-
D
66.21%
- A
- B
- C
- D
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-
A
不如市场的平均水平
-
B
优于市场的平均水平
-
C
等于市场的平均水平
-
D
不确定
- A
- B
- C
- D
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-
A
绝对收益与基准做比较
-
B
是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
-
C
测量的是证券或投资组合的增值或贬值
-
D
基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资收益是由投资风险驱动的,风险越大,所要求的报酬率就越高
-
B
投资目标与范围不同的基金,其投资策略、业绩比较基准都有可能不同
-
C
同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距,因此业绩评价时需要计算多个时间段的业绩,如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等
-
D
基金回报率和业绩排名与业绩计算的开始和结束时间选取无关,主要取决于所选取的时间段长短,如一月、三月、一年、五年等
- A
- B
- C
- D
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-
A
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
-
B
信息比率引入了业绩比较基准的因素
-
C
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
-
D
信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
- A
- B
- C
- D
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-
A
年化收益率
-
B
加权收益率
-
C
特雷诺比率
-
D
平均收益率
- A
- B
- C
- D
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A
詹森比率
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B
基准跟踪误差
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夏普比率
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特雷诺比率
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A
特雷诺比率
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夏普比率
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詹森α
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道氏指数
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A
计算绝对收益
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B
计算不同风险下的收益
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C
计算相对收益
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D
进行业绩归因
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- B
- C
- D
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A
基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较
-
B
基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义
-
C
基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益
-
D
不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价
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A
变大
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B
不变
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C
无法判断
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D
变小
- A
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- C
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A
持有区间收益率
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B
时间加权收益率
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C
相对于业绩比较基准的收益
-
D
平均收益率
- A
- B
- C
- D
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A
0.21
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B
0.07
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C
0.13
-
D
0.38
- A
- B
- C
- D
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A
基金的β值
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B
基准组合收益率
-
C
基准组合的跟踪偏离度
-
D
业绩比较基准收益
- A
- B
- C
- D
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A
投资目标与范围
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B
基金风险水平
-
C
时机选择
-
D
基金经理过往业绩
- A
- B
- C
- D
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A
夏普指数
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B
特雷诺指数
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C
詹森指数
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D
帕氏指数
- A
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A
基金组合的收益率与处于同水平的被动投资收益率不存在差别
-
B
基金组合表现由于市场表现
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C
基金组合弱于市场表现
-
D
基金组合收益率等于无风险利率
- A
- B
- C
- D
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A
资产配置
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B
行业选择
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C
交叉效应
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D
风险防范
- A
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- C
- D
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A
GIPS
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B
CFA协会
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C
中国证券业协会
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D
证券交易所
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本卷共分为:1大题 82小题
作答时间为:82分钟
试卷总分:82分
及格分:49分