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九、投资风险的管理与控制(上册第十四章)
A型题(1-100)题。 答题说明,从每题的备选答案中选择一个最佳答案
1/100【最佳选择题】
 
 
1【最佳选择题】
利率风险属于(    )。
  • A

    市场风险

  • B

    信用风险

  • C

    流动性风险

  • D

    其他风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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2/100【最佳选择题】
 
 
2【最佳选择题】
关于市场风险管理措施不包括(    )。
  • A

    可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露

  • B

    关注投资组合风险调整后的收益,可采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

  • C

    加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内

  • D

    建立流动性压力测试,分析投资者申赎行为

  • A
  • B
  • C
  • D
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3/100【最佳选择题】
 
 
3【最佳选择题】
信用风险管理措施不包括(    )。
  • A

    建立针对债券发行人的内部信用评级制度,并结合外部评级

  • B

    建立流动性预警机制

  • C

    建立严格信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理

  • D

    建立交易对手信用评级制度

  • A
  • B
  • C
  • D
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4/100【最佳选择题】
 
 
4【最佳选择题】
风险敞口是对风险因子的暴露程度,那么一个投资组合投资于美国市场上的比例为50%,请问其风险敞口为(    )。
  • A

    10%

  • B

    50%

  • C

    60%

  • D

    80%

  • A
  • B
  • C
  • D
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5/100【最佳选择题】
 
 
5【最佳选择题】
某个债券久期为3年,当市场利率上升2%时,该债券基金会
  • A

    资产净值增加2%

  • B

    资产净值增加6%

  • C

    资产净值减少2%

  • D

    资产净值减少6%

  • A
  • B
  • C
  • D
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6/100【最佳选择题】
 
 
6【最佳选择题】
持股集中度公式为(    )。
  • A

    持股集中度=前五大重仓股/基金资产总值

  • B

    持股集中度=前十大重仓股/基金股票投资总市值

  • C

    持股集中度=前十大重仓股/基金资产总值

  • D

    持股集中度=前五大重仓股/基金股票投资总市值

  • A
  • B
  • C
  • D
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7/100【最佳选择题】
 
 
7【最佳选择题】
我国货币市场基金不得投资于剩余期限高于(    )天的债券。
  • A

    365

  • B

    397

  • C

    280

  • D

    180

  • A
  • B
  • C
  • D
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8/100【最佳选择题】
 
 
8【最佳选择题】
分级基金的风险不包括(    )。
  • A

    杠杆机制风险

  • B

    杠杆变动风险

  • C

    税务风险

  • D

    上市交易风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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9/100【最佳选择题】
 
 
9【最佳选择题】
下列证券具有到期日的是(    )。
  • A

    存托凭证

  • B

    债券

  • C

    普通股

  • D

    优先股

  • A
  • B
  • C
  • D
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10/100【最佳选择题】
 
 
10【最佳选择题】
风险价值(VaR)又称(    )。
  • A

    贝塔系数

  • B

    风险溢价

  • C

    在险价值

  • D

    标准差

  • A
  • B
  • C
  • D
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11/100【最佳选择题】
 
 
11【最佳选择题】
关于操作风险,以下表述正确的是(    )。
  • A

    操作风险的主要因素包括市场价格以及在规定的时间和价格范围内买卖证券的难度

  • B

    操作风险来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险

  • C

    操作风险与公司未能遵守所有的法律法规而遭受处罚有关

  • D

    操作风险来源于投资价值的波动

  • A
  • B
  • C
  • D
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12/100【最佳选择题】
 
 
12【最佳选择题】
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是(    )。
  • A

    被动投资执行的越差,跟踪误差越小

  • B

    跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

  • C

    被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

  • D

    被动投资试图复制某一基准即指数的收益和风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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13/100【最佳选择题】
 
 
13【最佳选择题】
下列关于基金风险的说法中,错误的是(    )。
  • A

    混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险,小于股票基金的投资风险

  • B

    对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪,可以利用跟踪误差对其风险进行衡量

  • C

    保本基金不能投资于股票

  • D

    QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等

  • A
  • B
  • C
  • D
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14/100【最佳选择题】
 
 
14【最佳选择题】
下列不属于债券基金投资风险的是(    )。
  • A

    利率风险

  • B

    提前赎回风险

  • C

    信用风险

  • D

    汇率风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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15/100【最佳选择题】
 
 
15【最佳选择题】
以下不属于债券基金主要的投资风险是(    )。
  • A

    利率风险

  • B

    信用风险

  • C

    提前赎回风险

  • D

    汇率风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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16/100【最佳选择题】
 
 
16【最佳选择题】
如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将(    );当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将(    )。
  • A

    减少1%;增加1%

  • B

    增加l%;减少1%

  • C

    减少5%;增加5%

  • D

    增加5%;减少5%

  • A
  • B
  • C
  • D
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17/100【最佳选择题】
 
 
17【最佳选择题】
关于贝塔系数的说法中,以下错误的是(    )。
  • A

    贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标

  • B

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度

  • C

    贝塔系数大于1时,表明投资组合价格变动方向与市场一致,且变动幅度比市场大

  • D

    贝塔系数等于1时,表明投资者的变动幅度与市场一致

  • A
  • B
  • C
  • D
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18/100【最佳选择题】
 
 
18【最佳选择题】
下列关于QDII基金风险管理说法,不正确的是(    )。
  • A

    相对投资于国内市场的基金,QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等

  • B

    由于QDII基金涉及跨境交易,基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金

  • C

    QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响,定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重,必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险

  • D

    跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项,尤其是美国FATCA法案等要求

  • A
  • B
  • C
  • D
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19/100【最佳选择题】
 
 
19【最佳选择题】
用以反映货币市场基金风险的指标不包括(    )。
  • A

    组合平均剩余期限

  • B

    融资比例

  • C

    浮动利率债券投资情况

  • D

    贝塔系数

  • A
  • B
  • C
  • D
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20/100【最佳选择题】
 
 
20【最佳选择题】
以下不属于保本基金的特点的是(    )。
  • A

    保本基金通过双重机制实现保本

  • B

    保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益

  • C

    保本基金是一种封闭式的基金品种

  • D

    保本基金在震荡市场上优势明显

  • A
  • B
  • C
  • D
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21/100【最佳选择题】
 
 
21【最佳选择题】
投资风险来源于(    )的波动。
  • A

    市场价值

  • B

    投资价值

  • C

    市场价格

  • D

    投资价格

  • A
  • B
  • C
  • D
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22/100【最佳选择题】
 
 
22【最佳选择题】
我国货币基金投资组合的平均剩余期限不得超过(    )天。
  • A

    150

  • B

    160

  • C

    180

  • D

    200

  • A
  • B
  • C
  • D
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23/100【最佳选择题】
 
 
23【最佳选择题】
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,2%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金的下行风险标准差最接近(    )。
  • A

    6.08%

  • B

    5.60%

  • C

    3.05%

  • D

    2.80%

  • A
  • B
  • C
  • D
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24/100【最佳选择题】
 
 
24【最佳选择题】
关于QDII基金风险管理需要注意的事项,以下说法不正确的是(    )。
  • A

    基金经理需要特别关注汇率变动对基金净值造成的影响

  • B

    税务风险

  • C

    对即将进入的市场进行评估和研究

  • D

    不需要注意流动性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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25/100【最佳选择题】
 
 
25【最佳选择题】
为应付投资者的赎回,当个股的流动性较差时,基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券,这种风险称为(    )。
  • A

    购买力风险

  • B

    操作风险

  • C

    市场风险

  • D

    流动性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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26/100【最佳选择题】
 
 
26【最佳选择题】
关于股票基金的风险暴露分析,下列说法错误的是(    )。
  • A

    通过对基金持股市值的分析,可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况

  • B

    如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于价值型基金

  • C

    周转率高的基金,所付出的交易佣金和印花税也较高,基金业绩不如周转率低的基金

  • D

    低周转率的基金倾向于对股票的长期持有

  • A
  • B
  • C
  • D
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27/100【最佳选择题】
 
 
27【最佳选择题】
关于贝塔系数,以下说法不正确的是(    )。
  • A

    贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致

  • B

    贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反

  • C

    贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大

  • D

    贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大

  • A
  • B
  • C
  • D
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28/100【最佳选择题】
 
 
28【最佳选择题】
在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表(    )。
  • A

    真实基金收益率大于投资预期收益率的期数

  • B

    投资期限

  • C

    真实基金收益率小于无风险利率的期数

  • D

    真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数

  • A
  • B
  • C
  • D
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29/100【最佳选择题】
 
 
29【最佳选择题】
关于政策风险,以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

  • B

    宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响

  • C

    市场风险即政策风险

  • D

    政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测

  • A
  • B
  • C
  • D
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30/100【最佳选择题】
 
 
30【最佳选择题】
关于最大回撤,以下表述错误的是(  )。[2015年9月真题]
  • A

    不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性

  • B

    最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

  • C

    投资组合的风险越高,最大回撤一定越大

  • D

    投资的期限越长,最大回撤可能越大

  • A
  • B
  • C
  • D
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31/100【最佳选择题】
 
 
31【最佳选择题】
下列关于风险指标,描述错误的是(  )。
  • A

    风险管理的基础工作是测量风险

  • B

    选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

  • C

    风险指标可以分成事前和事后两类

  • D

    事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

  • A
  • B
  • C
  • D
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32/100【最佳选择题】
 
 
32【最佳选择题】
如果股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率,则可以认为该股票基金属于(  )。[2016年12月真题]
  • A

    成长型基金

  • B

    防御性基金

  • C

    价值型基金

  • D

    激进型基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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33/100【最佳选择题】
 
 
33【最佳选择题】
在VaR估算方法中,(  )假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
  • A

    历史模拟法

  • B

    参数法

  • C

    压力测试法

  • D

    蒙特卡洛模拟法

  • A
  • B
  • C
  • D
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34/100【最佳选择题】
 
 
34【最佳选择题】
2014年余额宝发展迅速,其实质是与天弘基金挂钩的一种(  )。
  • A

    混合基金

  • B

    货币基金

  • C

    债券基金

  • D

    指数基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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35/100【最佳选择题】
 
 
35【最佳选择题】
下列关于债券基金利率风险,说法错误的是(  )。
  • A

    市场利率上升时,大部分债券的价格会下降

  • B

    债券的到期日越长,债券价格受市场利率的影响就越大

  • C

    债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越高

  • D

    一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响

  • A
  • B
  • C
  • D
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36/100【最佳选择题】
 
 
36【最佳选择题】
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金(  )。[2015年9月真题]
  • A

    净值变化幅度与市场一致

  • B

    净值变化方向与市场一致

  • C

    属于市场中性策略

  • D

    净值变化幅度比市场大

  • A
  • B
  • C
  • D
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37/100【最佳选择题】
 
 
37【最佳选择题】
如果某基金的贝塔系数(  )1,说明该基金是一只活跃或激进型基金。
  • A

    大于

  • B

    等于

  • C

    小于

  • D

    远远小于

  • A
  • B
  • C
  • D
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38/100【最佳选择题】
 
 
38【最佳选择题】
下列哪项不属于市场风险?(  )
  • A

    经济周期性波动风险

  • B

    利率风险

  • C

    购买力风险

  • D

    信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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39/100【最佳选择题】
 
 
39【最佳选择题】
过去一年内,基金A的最大回撤为25%,基金B的最大回撤为9%,则以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    过去一年内基金A可实现的最大损失为25%

  • B

    基金A与基金B的最大回撤不可比

  • C

    基金A面临的可能损失比基金B大

  • D

    过去一年内基金B可实现的最大损失为9%

  • A
  • B
  • C
  • D
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40/100【最佳选择题】
 
 
40【最佳选择题】
2008年金融危机使全球经济处于低迷状态,这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的(  )。
  • A

    利率风险

  • B

    汇率风险

  • C

    购买力风险

  • D

    经济周期性波动风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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41/100【最佳选择题】
 
 
41【最佳选择题】
2013年6月,国内市场资金面持续紧张,资金利率一路上行,出现“钱荒”。这主要体现了投资分析中的(  )。
  • A

    操作风险

  • B

    政策风险

  • C

    流动性风险

  • D

    信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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42/100【最佳选择题】
 
 
42【最佳选择题】
关于操作风险,以下表述正确的是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    操作风险与公司未能遵守所有的法律法规而遭受处罚有关

  • B

    操作风险来源于投资价值的波动

  • C

    操作风险的主要因素包括市场价格以及在规定的时间和价格范围内买卖证券的难度

  • D

    操作风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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43/100【最佳选择题】
 
 
43【最佳选择题】
评估证券或投资组合系统性风险的,反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    贝塔系数

  • B

    下行风险

  • C

    最大回撤

  • D

    标准差

  • A
  • B
  • C
  • D
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44/100【最佳选择题】
 
 
44【最佳选择题】
下列关于基金投资的流动性风险的表现,说法不正确的是(  )。
  • A

    基金管理人建仓时,可能会由于个股的市场流动性不足,无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出

  • B

    基金管理人为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流动性不足,无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出

  • C

    为应付投资者的赎回,当个股的流动性较差时,基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券

  • D

    投资者购买基金需要付出高于其实际价值的资金

  • A
  • B
  • C
  • D
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45/100【最佳选择题】
 
 
45【最佳选择题】
(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
  • A

    历史模拟法

  • B

    方差—协方差法

  • C

    压力测试法

  • D

    蒙特卡洛模拟法

  • A
  • B
  • C
  • D
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46/100【最佳选择题】
 
 
46【最佳选择题】
债券基金的主要投资对象不包括(  )。
  • A

    国债

  • B

    可转债

  • C

    股票

  • D

    企业债

  • A
  • B
  • C
  • D
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47/100【最佳选择题】
 
 
47【最佳选择题】
市场风险管理的主要措施不包括(  )。
  • A

    密切关注宏观经济指标和趋势

  • B

    关注投资组合的风险调整后收益

  • C

    加强对重大投资的监测

  • D

    进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为

  • A
  • B
  • C
  • D
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48/100【最佳选择题】
 
 
48【最佳选择题】
下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?(  )
  • A

    贝塔系数

  • B

    下行风险

  • C

    跟踪误差

  • D

    期望收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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49/100【最佳选择题】
 
 
49【最佳选择题】
因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于(  )。
  • A

    操作风险

  • B

    政策风险

  • C

    流动性风险

  • D

    信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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50/100【最佳选择题】
 
 
50【最佳选择题】
收益率固定不变,通货膨胀率上升时,投资者面临(  )。
  • A

    利率风险

  • B

    汇率风险

  • C

    购买力风险

  • D

    政策风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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51/100【最佳选择题】
 
 
51【最佳选择题】
关于风险指标,以下表述正确的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    损失是一个事前概念

  • B

    风险是一个事后概念

  • C

    事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

  • D

    损失是一个事后概念

  • A
  • B
  • C
  • D
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52/100【最佳选择题】
 
 
52【最佳选择题】
货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天,货币基金B则规定其投资组合的平均剩余不得超过120天。货币基金A与货币基金B相比,下列表述错误的是(  )。[2016年9月真题]
  • A

    收益率较高

  • B

    利率敏感性较低

  • C

    收益率可能较低

  • D

    流动性可能较好

  • A
  • B
  • C
  • D
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53/100【最佳选择题】
 
 
53【最佳选择题】
下列各不同类型的基金中,(  )的预期收益最高。
  • A

    股票基金

  • B

    债券基金

  • C

    混合基金

  • D

    货币基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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54/100【最佳选择题】
 
 
54【最佳选择题】
以下关于风险的表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    风险分商业风险、操作风险、投资风险等

  • B

    风险表现为给投资者带来的损失

  • C

    风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响

  • D

    风险来源于不确定性

  • A
  • B
  • C
  • D
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55/100【最佳选择题】
 
 
55【最佳选择题】
常用来反映股票基金风险的指标不包括(  )。
  • A

    贝塔系数

  • B

    持股集中度

  • C

    行业投资集中度

  • D

    预期收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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56/100【最佳选择题】
 
 
56【最佳选择题】
下列哪类风险不是投资风险的主要风险?(  )
  • A

    操作风险

  • B

    市场风险

  • C

    流动性风险

  • D

    信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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57/100【最佳选择题】
 
 
57【最佳选择题】
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(  )。
  • A

    需要有风险因子的概率分布模型

  • B

    以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

  • C

    组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

  • D

    被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

  • A
  • B
  • C
  • D
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58/100【最佳选择题】
 
 
58【最佳选择题】
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是(  )。
  • A

    债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均

  • B

    债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期

  • C

    债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期

  • D

    债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

  • A
  • B
  • C
  • D
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59/100【最佳选择题】
 
 
59【最佳选择题】
风险调整后收益通常调整的是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    合规风险

  • B

    流动性风险

  • C

    市场风险

  • D

    信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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60/100【最佳选择题】
 
 
60【最佳选择题】
下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险,描述错误的是(  )。
  • A

    不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同

  • B

    单一行业投资基金会存在行业投资风险

  • C

    单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险

  • D

    系统性风险往往是投资回报的来源,是投资组合被动暴露的风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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61/100【最佳选择题】
 
 
61【最佳选择题】
根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有(  )。[2014年3月证券真题]
  • A

    相关系数

  • B

    Beta系数

  • C

    利率

  • D

    Alpha系数

  • A
  • B
  • C
  • D
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62/100【最佳选择题】
 
 
62【最佳选择题】
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合(  )。
  • A

    在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

  • B

    在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

  • C

    在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

  • D

    在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

  • A
  • B
  • C
  • D
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63/100【最佳选择题】
 
 
63【最佳选择题】
(  )通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
  • A

    事前指标

  • B

    事后指标

  • C

    下行风险

  • D

    风险价值

  • A
  • B
  • C
  • D
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64/100【最佳选择题】
 
 
64【最佳选择题】
(  )是对风险因子的暴露程度。
  • A

    上行风险

  • B

    下行风险

  • C

    风险价值

  • D

    风险敞口

  • A
  • B
  • C
  • D
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65/100【最佳选择题】
 
 
65【最佳选择题】
基金股票换手率是用基金交易量的一半除以基金(  )。[2016年11月真题]
  • A

    平均现金净流量

  • B

    平均总资产

  • C

    平均净资产

  • D

    平均公允价值

  • A
  • B
  • C
  • D
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66/100【最佳选择题】
 
 
66【最佳选择题】
(  )是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
  • A

    分级基金

  • B

    合格境外机构投资者基金

  • C

    合格境内机构投资者基金

  • D

    股债平衡型基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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67/100【最佳选择题】
 
 
67【最佳选择题】
下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标?(  )
  • A

    投资组合平均剩余期限

  • B

    融资比例

  • C

    浮动利率债券投资情况

  • D

    股票与债券的配置比例

  • A
  • B
  • C
  • D
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68/100【最佳选择题】
 
 
68【最佳选择题】
以下关于风险的说法正确的是(  )。[2015年9月真题]
Ⅰ.风险来源于不确定性;
Ⅱ.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响;
Ⅲ.风险分商业风险、操作风险、投资风险等;
Ⅳ.风险有多种表现形式。
  • A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  • B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  • C

    Ⅰ、Ⅱ

  • D

    Ⅱ、Ⅲ

  • A
  • B
  • C
  • D
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69/100【最佳选择题】
 
 
69【最佳选择题】
下列关于指数基金的说法,不正确的是(  )。
  • A

    指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

  • B

    指数基金能达到分散风险的目的

  • C

    跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度

  • D

    ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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70/100【最佳选择题】
 
 
70【最佳选择题】
下列关于分级基金的说法,不正确的是(  )。
  • A

    分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额

  • B

    一旦基准利率发生变化,A类份额将面临利率风险

  • C

    B类份额的杠杆面临变动的风险

  • D

    在折算后,部分基金份额将转化为母基金份额,但其风险收益特征不会发生改变

  • A
  • B
  • C
  • D
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71/100【最佳选择题】
 
 
71【最佳选择题】
2014年3月4日,A股上市公司“ST超日”(股票)(股票代码:002506)公告称“11超日债”本期利息将无法于原定付息日(即2014年3月7日)按期全额支付,付息比例仅为4.5%,并正式宣告违约,成为国内首例违约债券。这种风险属于债券的(  )。[2016年12月真题]
  • A

    信用风险

  • B

    利率风险

  • C

    流动性风险

  • D

    提前赎回风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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72/100【最佳选择题】
 
 
72【最佳选择题】
下列关于货币基金风险,说法错误的是(  )。
  • A

    低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征

  • B

    货币市场基金财务杠杆的运用程度越低,风险越大

  • C

    货币基金面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险

  • D

    货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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73/100【最佳选择题】
 
 
73【最佳选择题】
及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于(  )管理。
  • A

    市场风险

  • B

    流动性风险

  • C

    信用风险

  • D

    操作风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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74/100【最佳选择题】
 
 
74【最佳选择题】
(  )是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。
  • A

    市场风险

  • B

    流动性风险

  • C

    信用风险

  • D

    市场风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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75/100【最佳选择题】
 
 
75【最佳选择题】
通过对基金持股的(  )分析,可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。[2015年3月证券真题]
  • A

    平均市净率

  • B

    持股数量

  • C

    平均市盈率

  • D

    平均市值

  • A
  • B
  • C
  • D
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76/100【最佳选择题】
 
 
76【最佳选择题】
当投资境外的市场时,基金面临最大的风险是(  )。
  • A

    利率风险

  • B

    汇率风险

  • C

    购买力风险

  • D

    经济周期性波动风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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77/100【最佳选择题】
 
 
77【最佳选择题】
下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是(  )。
  • A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

  • B

    风险价值是指最大损失金额的价值

  • C

    风险价值是指可能发生的最大损失

  • D

    风险价值是指发生最大损失的概率

  • A
  • B
  • C
  • D
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78/100【最佳选择题】
 
 
78【最佳选择题】
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(  )。
  • A

    违约概率

  • B

    非预期损失

  • C

    预期损失

  • D

    风险价值

  • A
  • B
  • C
  • D
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79/100【最佳选择题】
 
 
79【最佳选择题】
关于汇率风险,以下表述错误的是(  )。[2016年11月真题]
  • A

    汇率风险属于信用风险

  • B

    汇率风险指因汇率变动而产生的基金价值的不确定性

  • C

    汇率风险受国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀和政治局势等影响

  • D

    QDII基金投资受汇率影响较普通基金更大

  • A
  • B
  • C
  • D
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80/100【最佳选择题】
 
 
80【最佳选择题】
债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金(  )的监控指标。
  • A

    利率风险

  • B

    流动性风险

  • C

    信用风险

  • D

    提前赎回风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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81/100【最佳选择题】
 
 
81【最佳选择题】
当市场利率(  )时,持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益,而且还会面临再投资风险。[2016年4月真题]
  • A

    下降

  • B

    上升

  • C

    波动较大

  • D

    波动较小

  • A
  • B
  • C
  • D
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82/100【最佳选择题】
 
 
82【最佳选择题】
某基金的年化收益率为35%,年化标准差为28%,在标准正态分布下,该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间(  )。[2015年9月真题]
  • A

    70%~35%

  • B

    63%~7%

  • C

    28%~28%

  • D

    28%~35%

  • A
  • B
  • C
  • D
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83/100【最佳选择题】
 
 
83【最佳选择题】
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为(  )。
  • A

    0.4

  • B

    0.65

  • C

    0.92

  • D

    1.53

  • A
  • B
  • C
  • D
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84/100【最佳选择题】
 
 
84【最佳选择题】
下列混合基金中,风险最低的是(  )。
  • A

    偏股型基金

  • B

    灵活配置型基金

  • C

    偏债型基金

  • D

    股债平衡型基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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85/100【最佳选择题】
 
 
85【最佳选择题】
(  )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。[2016年4月真题]
  • A

    风险价值

  • B

    持有期

  • C

    预期利率

  • D

    总外汇敞口

  • A
  • B
  • C
  • D
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86/100【最佳选择题】
 
 
86【最佳选择题】
如果某债券基金的久期是10年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将(  )。
  • A

    增加1%

  • B

    减少1%

  • C

    增加10%

  • D

    减少10%

  • A
  • B
  • C
  • D
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87/100【最佳选择题】
 
 
87【最佳选择题】
债券基金主要的投资风险不包括(  )。
  • A

    利率风险

  • B

    汇率风险

  • C

    信用风险

  • D

    提前赎回风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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88/100【最佳选择题】
 
 
88【最佳选择题】
下列不属于信用风险管理的主要措施的是(  )。
  • A

    建立针对债券发行人的内部信用评级制度

  • B

    建立交易对手信用评级制度

  • C

    建立严格的信用风险监控体系

  • D

    加强对场外交易的监控

  • A
  • B
  • C
  • D
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89/100【最佳选择题】
 
 
89【最佳选择题】
分析股票基金组合特点的指标不包括(  )。[2014年3月证券真题]
  • A

    跟踪误差

  • B

    平均市值

  • C

    平均市盈率

  • D

    平均市净率

  • A
  • B
  • C
  • D
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90/100【最佳选择题】
 
 
90【最佳选择题】
下列关于保本基金的主要特点的描述,不正确的是(  )。
  • A

    保本基金是一种开放式的基金品种

  • B

    保本基金在震荡市场上优势明显

  • C

    保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益

  • D

    保本基金通过双重机制实现保本

  • A
  • B
  • C
  • D
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91/100【最佳选择题】
 
 
91【最佳选择题】
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    该基金的净值变动方向与市场一致

  • B

    当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%

  • C

    该基金对市场变化的敏感度不高

  • D

    该基金的净值变动幅度比市场大

  • A
  • B
  • C
  • D
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92/100【最佳选择题】
 
 
92【最佳选择题】
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括(  )。
  • A

    参数法

  • B

    历史模拟法

  • C

    情景分析法

  • D

    蒙特卡洛模拟法

  • A
  • B
  • C
  • D
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93/100【最佳选择题】
 
 
93【最佳选择题】
适合于测量下行风险的指标是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    投资组合的下行系数

  • B

    贝塔系数(β)

  • C

    下行风险标准差

  • D

    风险价值

  • A
  • B
  • C
  • D
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94/100【最佳选择题】
 
 
94【最佳选择题】
关于货币基金面临的风险,以下表述正确的是(  )。[2015年12月真题]
Ⅰ.货币基金面临挤兑风险;
Ⅱ.货币基金面临期限错配风险。
  • A

    Ⅰ对

  • B

    Ⅰ、Ⅱ都不对

  • C

    Ⅱ对

  • D

    Ⅰ、Ⅱ都对

  • A
  • B
  • C
  • D
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95/100【最佳选择题】
 
 
95【最佳选择题】
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下表述正确的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

  • B

    该基金在12个月中的最大损失为5%

  • C

    该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

  • D

    该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%

  • A
  • B
  • C
  • D
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96/100【最佳选择题】
 
 
96【最佳选择题】
货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过(  )。[2013年9月证券真题]
  • A

    50%

  • B

    10%

  • C

    20%

  • D

    30%

  • A
  • B
  • C
  • D
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97/100【最佳选择题】
 
 
97【最佳选择题】
假设基金净值增长率服从正态分布,则可以期望在(  )概率下,净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。[2015年12月真题]
  • A

    99%

  • B

    95%

  • C

    67%

  • D

    88%

  • A
  • B
  • C
  • D
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98/100【最佳选择题】
 
 
98【最佳选择题】
关于混合型基金投资风险,以下表述正确的是(  )。[2015年9、12月真题]
  • A

    混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例

  • B

    混合型基金的预期收益高于股票型基金

  • C

    混合型基金的风险高于股票型基金

  • D

    混合型基金的预期收益低于债券型基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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99/100【最佳选择题】
 
 
99【最佳选择题】
(  )是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
  • A

    上行风险

  • B

    下行风险

  • C

    预期风险

  • D

    风险敞口

  • A
  • B
  • C
  • D
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100/100【最佳选择题】
 
 
100【最佳选择题】
下列不属于常见的风险敏感度指标的是(  )。
  • A

    β系数

  • B

    凸性

  • C

    风险敞口

  • D

    久期

  • A
  • B
  • C
  • D
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试卷详情

本卷共分为:1大题 100小题

作答时间为:100分钟

试卷总分:100分

及格分:60分

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