-
A
战术资产配置的周期较长,一般在一年以上
-
B
战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动地对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略
-
C
战术资产配置更多地关注市场的短期波动,强调根据市场的变化,运用金融工具,通过择时调节各大类资产之间的分配比例,管理短期的投资收益和风险
-
D
战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险最小的可行投资组合风险为零
-
B
可行投资组合集的上下沿为双曲线
-
C
可行投资组合集是一片区域
-
D
可行投资组合集的上下沿为射线
- A
- B
- C
- D
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-
A
可行投资组合集右边界上的任意可行组合
-
B
可行投资组合集内部任意可行组合
-
C
在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
-
D
可行投资组合集左边界上的任意可行组合
- A
- B
- C
- D
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-
A
选出一定数量的公司进行重点研究
-
B
从一个行业中挑选一定数量的上市公司作为跟踪对象
-
C
制定交易决策
-
D
深入分析选出最具有投资潜力的公司
- A
- B
- C
- D
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-
A
资产平均风险
-
B
0
-
C
非系统性风险
-
D
系统性风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
个股选择和权重不受基金合同等的约束
-
B
管理目标是跟踪指数本身,将跟踪误差控制在一定范围
-
C
管理目标是超越业绩比较基准,获取超额阿尔法
-
D
大类资产配置比例不受基金合同等的约束
- A
- B
- C
- D
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-
A
指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。
-
B
完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增,跟踪误差依次递增。
-
C
根据抽样方法的不同,抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法。
-
D
被动投资复制指数会产生复制成本
- A
- B
- C
- D
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-
A
所管理的基金规模大小
-
B
从业人员的多少
-
C
注册资本金大小
-
D
投资管理能力
- A
- B
- C
- D
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-
A
利率波动
-
B
财务风险
-
C
经营风险
-
D
流动性风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
资本市场线由无风险资产和市场组合决定
-
B
资本市场线也被称为证券市场线
-
C
资本市场线是有效前沿线
-
D
资本市场线的斜率为正
- A
- B
- C
- D
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-
A
债券组合构建需要选择个券
-
B
债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
-
C
债券组合构建不需要考虑杠杆率
-
D
债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
方差
-
B
标准差
-
C
跟踪误差
-
D
贝塔系数
- A
- B
- C
- D
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-
A
半弱势有效市场
-
B
半强势有效市场
-
C
弱势有效市场
-
D
强势有效市场
- A
- B
- C
- D
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-
A
强势有效
-
B
半强势有效
-
C
弱势有效
-
D
半弱势有效
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构,必须设立
-
B
投资部根据研究部制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案
-
C
研究部是基金投资运作的基础部门,通过研究和分析向投资决策部门提供研究报告和投资计划建议
-
D
交易部根据研究部制定的投资组合具体执行交易
- A
- B
- C
- D
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-
A
较小
-
B
较高
-
C
适度
-
D
为零
- A
- B
- C
- D
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-
A
1955
-
B
1956
-
C
1957
-
D
1958
- A
- B
- C
- D
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-
A
股票型基金
-
B
债券型基金
-
C
货币市场基金
-
D
混合型基金
- A
- B
- C
- D
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-
A
混合型基金同时投资于股票、债券
-
B
混合型基金的风险小于股票基金
-
C
混合型基金的收益小于债券基金
-
D
混合型基金的收益介于股票基金和债券基金之间
- A
- B
- C
- D
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-
A
对大多数公司产生影响
-
B
可以被分散
-
C
只对个别公司产生影响
-
D
公司爆发产品质量问题属于非系统性风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资者是喜好风险的
-
B
投资者是厌恶风险的
-
C
投资者对风险态度是多变的
-
D
投资者对风险并不太看重
- A
- B
- C
- D
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-
A
最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个最低要求的情形
-
B
有效前沿指的是预期收益率与标准差的双曲线的形成阴影部分的下沿线
-
C
存在无风险资产时,有效前沿为,预期收益率与标准差的的扇形阴影的上边沿
-
D
有效前沿是马可维茨投资组合理论的一个重要概念
- A
- B
- C
- D
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-
A
CMPA
-
B
CAPM
-
C
ACPM
-
D
PMAC
- A
- B
- C
- D
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-
A
费雪·布莱克
-
B
威廉·夏普
-
C
约翰·林特纳
-
D
乔治·索罗斯
- A
- B
- C
- D
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-
A
只有证券或证券组合的系统性风险才能获得补偿
-
B
投资者若获得高收益必须承担高的系统风险
-
C
承担额外的非系统风险可以获得更高的收益
-
D
CAPM不能完全预测股票收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资者均为价格接受者
-
B
投资者的期限相同
-
C
投资不存在交易佣金
-
D
所有投资者掌握的信息并不是相同的
- A
- B
- C
- D
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-
A
切点投资组合不包括无风险资产
-
B
切点投资组合具有唯一性
-
C
切点组合由投资者偏好决定
-
D
切点组合是市场投资组合
- A
- B
- C
- D
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-
A
系统风险
-
B
非系统风险
-
C
所有风险
-
D
相关程度
- A
- B
- C
- D
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-
A
长期
-
B
中期
-
C
短期
-
D
超短期
- A
- B
- C
- D
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-
A
月
-
B
季度
-
C
半年
-
D
两年
- A
- B
- C
- D
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-
A
战略资产配置英文缩写为SAA
-
B
战略资产配置方式重在长期回报往往忽略短期波动
-
C
战术资产配置英文缩写为TAA
-
D
战术资产配置的调整需要根据实际情况改变的重新预测不同资产类别的预期收益情况,同时更要估计投资者的风险承受能力是否发生变化
- A
- B
- C
- D
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-
A
无效市场
-
B
强有效市场
-
C
半强有效市场
-
D
弱势有效市场
- A
- B
- C
- D
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-
A
多方策略和空方策略
-
B
主动策略和被动策略
-
C
风险策略和收益策略
-
D
技术分析和基本面分析
- A
- B
- C
- D
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-
A
主动策略试图通过选择资产来跑赢市场
-
B
被动策略认为市场是定价有效,应该复制市场基准的收益与风险
-
C
主动策略与被动策略是相互对立的
-
D
主动策略投资者选择什么策略取决于市场有效性的程度
- A
- B
- C
- D
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-
A
沪市中选300支股票和深市中300支股票
-
B
沪市中选择300支股票
-
C
深市中选择300支股票
-
D
沪深两市选择300支股票
- A
- B
- C
- D
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-
A
道琼斯工业平均指数
-
B
日经指数
-
C
标准普尔500指数
-
D
伦敦金融时报100指数
- A
- B
- C
- D
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-
A
指数编制比指数跟踪容易
-
B
指数跟踪成本比指数编制高
-
C
指数复制的三种方法为,完全复制、抽样复制、优化复制
-
D
按跟踪误差从小到大排列,依次顺序为,优化复制、抽样复制、完全复制
- A
- B
- C
- D
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-
A
冲击成本
-
B
证券交易印花税
-
C
基金的现金留存
-
D
企业所得税影响
- A
- B
- C
- D
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-
A
有较高投资技能却掌握较少投资机会的投资经理与一个投资技能一般但掌握较多投资机会的投资经理的业绩很可能是等同的。
-
B
主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
-
C
主动投资偏离基准组合的浮度必然小于被动投资偏离浮动
-
D
投资机会等同的情况下,投资经理的投资技能的上升会带来信息比率上升。
- A
- B
- C
- D
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-
A
量化投资的特点为快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡四大特点
-
B
多因子模型认为资产价格只取决于风险因素
-
C
我国第一支量化基金为光大保德信量化量化核心基金
-
D
多因子模型在量化投资和对冲基金中已得到广泛应用
- A
- B
- C
- D
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-
A
宏观—个股—行业
-
B
行业—个股—宏观
-
C
宏观—行业—个股
-
D
行业—宏观—个股
- A
- B
- C
- D
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-
A
上证综指收益率×85%+上证国债企业指数×15%
-
B
中证500指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%
-
C
中债新综合指数收益×80%+上证180指数收益率×20%
-
D
创业板指数收益率×60%+中小板指数收益率+20%+中债新综合指数收益率×20%
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资决策委员会
-
B
投资部
-
C
研究部
-
D
交易部
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资决策委员会
-
B
投资部
-
C
研究部
-
D
交易部
- A
- B
- C
- D
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-
A
信息比率
-
B
M2测度
-
C
跟踪误差
-
D
相对误差
- A
- B
- C
- D
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-
A
信息有效的市场中投资工具的价格不能反映基本面信息
-
B
在有效市场投资可以根据已知信息获利
-
C
如果有效市场理论成立,则应采取消极的投资管理策略
-
D
在有效市场中股票价格是可以预测的
- A
- B
- C
- D
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-
A
收益率的高低
-
B
收益率低于期望收益率的频率
-
C
收益率为负的频率
-
D
收益率的方差
- A
- B
- C
- D
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-
A
马可维茨的证券组合理论
-
B
法玛的有效市场假说
-
C
夏普的单一指数模型
-
D
套利定价理论
- A
- B
- C
- D
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-
A
0.5
-
B
0
-
C
-1
-
D
1
- A
- B
- C
- D
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-
A
无效市场假设
-
B
强有效市场假设
-
C
半强有效市场假设
-
D
弱有效市场假设
- A
- B
- C
- D
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-
A
股票B和C组合
-
B
股票A和C组合
-
C
股票A和B组合
-
D
无法判断
- A
- B
- C
- D
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-
A
战略资产配置
-
B
战术资产配置
-
C
主动配置
-
D
被动配置
- A
- B
- C
- D
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-
A
证券的风险-收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
-
B
正向联动关系
-
C
预期收益率越高,承担的风险越大
-
D
反向联动关系
- A
- B
- C
- D
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-
A
调整现金头寸
-
B
改变投资风格
-
C
同比例增加各项投资
-
D
增加债券投资比例
- A
- B
- C
- D
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-
A
某商业银行因票据违规操作被调查
-
B
人民银行宣布降低存款准备金率
-
C
财政部、国家税务总局宣布下调印花税率
-
D
银监会拟出台新规管控银行理财产品投资股票
- A
- B
- C
- D
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-
A
未来事件能够被准确地预测
-
B
投资工具价格能够反映所有可获得信息
-
C
证券价格由于不可辨别的原因而变化
-
D
价格起伏不大
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资决策委员会负责制定投资组合的具体方案,向交易部下达投资指令
-
B
投资决策委员会对基金公司的重大投资活动进行管理
-
C
投资决策委员会审定公司投资管理制度和流程
-
D
投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构
- A
- B
- C
- D
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-
A
最高
-
B
最低
-
C
平均
-
D
预期
- A
- B
- C
- D
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-
A
方差
-
B
残差
-
C
协方差
-
D
标准差
- A
- B
- C
- D
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-
A
弱式有效市场
-
B
半强式有效市场
-
C
无效市场
-
D
强式有效市场
- A
- B
- C
- D
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-
A
证券市场线以资本市场线为基础发展起来
-
B
证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
-
C
资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
-
D
资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
- A
- B
- C
- D
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-
A
正在洽谈中未公告的并购案
-
B
上市公司去年的每股盈利
-
C
上市公司过去一年的成交量
-
D
上市公司的盈利预测
- A
- B
- C
- D
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-
A
只有系统性风险才能获得收益补偿
-
B
只有非系统性风险才能得到收益补偿
-
C
只有在超出一定风险的基础上,才能够获得收益补偿
-
D
只要承担风险,均能够获得收益补偿
- A
- B
- C
- D
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-
A
位于证券市场线上
-
B
位于证券市场线下方
-
C
位于资本市场线上
-
D
位于证券市场线上方
- A
- B
- C
- D
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-
A
财务风险
-
B
信用风险
-
C
购买力风险
-
D
经营风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
市场上只有两个投资者
-
B
不存在交易费用及税金
-
C
所有投资者都具有同样的信息
-
D
所有投资者的投资期限都是相同的
- A
- B
- C
- D
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-
A
监测风险
-
B
度量风险
-
C
降低风险
-
D
消除风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
现金留存
-
B
各项费用
-
C
复制误差
-
D
计算错误
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资管理部门体现着基金公司的核心竞争力
-
B
投资者会根据基金公司以往的收益情况选择基金管理人
-
C
基金公司的主要利润来源是所管理产品的投资收益
-
D
投资管理业务是基金管理公司最核心的一项业务
- A
- B
- C
- D
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-
A
无差异曲线
-
B
证券市场线
-
C
资本市场线
-
D
资产配置线
- A
- B
- C
- D
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-
A
债券组合构建不需要考虑杠杆率
-
B
债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
-
C
债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
-
D
债券组合构建需要选择个券
- A
- B
- C
- D
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-
A
高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系
-
B
高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
-
C
投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合B
-
D
投资组合A的风险高于投资组合B,那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金管理公司董事会
-
B
基金经理办公会
-
C
基金管理公司股东会
-
D
投资决策委员会
- A
- B
- C
- D
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-
A
正相关
-
B
负相关
-
C
不相关
-
D
非线性相关
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
-
B
可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
-
C
除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
-
D
抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
- A
- B
- C
- D
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-
A
债券发行人信用度较高
-
B
债券发行条款对投资者有利
-
C
债券到期期限较短
-
D
债券预期流动性较差
- A
- B
- C
- D
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-
A
中证全债指数
-
B
上海证券交易所国债指数
-
C
中信债券指数
-
D
中国债券系列指数
- A
- B
- C
- D
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-
A
从行业配置入手
-
B
关注个股表现
-
C
在实施中有固定模式
-
D
从风格配置入手
- A
- B
- C
- D
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-
A
事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引
-
B
事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异
-
C
基金业绩比较基准的选取是随机的
-
D
基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资组合内成分证券的方差增加
-
B
投资组合内成分证券的协方差增加
-
C
投资组合内成分证券的期望收益率降低
-
D
投资组合内成分证券的相关程度降低
- A
- B
- C
- D
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-
A
弱有效市场假设
-
B
半强有效市场假设
-
C
强有效市场假设
-
D
超强有效市场假设
- A
- B
- C
- D
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-
A
-10%
-
B
10%
-
C
0.2%
-
D
-0.2%
- A
- B
- C
- D
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-
A
半强有效市场
-
B
弱有效市场
-
C
无效市场
-
D
强有效市场
- A
- B
- C
- D
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-
A
当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略
-
B
不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
-
C
随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
-
D
当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
- A
- B
- C
- D
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-
A
X的期望报酬率为Y的两倍
-
B
X的风险为Y的两倍
-
C
X的实际收益率为Y的两倍
-
D
X受市场变动的影响程度为Y的两倍
- A
- B
- C
- D
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-
A
没有反应
-
B
逐步调整到位
-
C
迅速调整到位
-
D
反应方向正确,但反应过度
- A
- B
- C
- D
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-
A
詹森
-
B
特雷诺
-
C
夏普
-
D
马可维茨
- A
- B
- C
- D
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-
A
主动投资的目标是扩大主动收益,缩小主动风险,提高信息比率
-
B
被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
-
C
被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
-
D
主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
- A
- B
- C
- D
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-
A
高风险意味着高预期收益
-
B
风险包括系统性风险与非系统性风险
-
C
系统性风险是可以通过投资组合来避免的
-
D
非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的
- A
- B
- C
- D
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-
A
直线
-
B
折线
-
C
抛物线
-
D
平行线
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资组合保险策略
-
B
恒定混合策略
-
C
买入并持有策略
-
D
动态资产配置策略
- A
- B
- C
- D
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-
A
在进行战术资产配置时,需要再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化
-
B
在进行战略资产配置时,需要考虑资产配置是否能够达到预期收益和投资目标
-
C
战术资产配置是根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动对资产配置状态进行动态调整
-
D
战略资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置
- A
- B
- C
- D
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-
A
无风险证券
-
B
最优证券组合
-
C
切点投资组合
-
D
任意风险证券组合
- A
- B
- C
- D
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-
A
先高后低
-
B
越高
-
C
不变
-
D
越低
- A
- B
- C
- D
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-
A
甲的最优证券组合比乙的好
-
B
甲的最优证券组合风险水平比乙的低
-
C
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
-
D
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
- A
- B
- C
- D
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-
A
向基金经理及时反馈市场信息
-
B
以对投资有利的价格进行证券交易
-
C
执行基金经理制定的交易指令
-
D
及时在市场异动中做出决策
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险意识
-
B
市场效率
-
C
资金拥有量
-
D
投资业绩
- A
- B
- C
- D
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-
A
战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
-
B
战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排
-
C
战术性资产配置的有效性是存在争议的
-
D
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化,发现单个证券的投资机会,并且能够有效动态实时动态资产配置方案
- A
- B
- C
- D
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-
A
研究公司的财务报表无法获得超额报酬
-
B
使用内幕消息无法获得超额报酬
-
C
使用技术分析无法获得超额报酬
-
D
使用基本分析无法获得超额报酬
- A
- B
- C
- D
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-
A
完全复制
-
B
抽样复制
-
C
优化复制
-
D
市值优先抽样复制
- A
- B
- C
- D
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-
A
法玛
-
B
马可维茨
-
C
特雷诺
-
D
罗尔
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资部
-
B
交易部
-
C
投资决策委员会
-
D
研究部
- A
- B
- C
- D
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-
A
可行投资组合集是一片扇形区域
-
B
有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
-
C
最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
-
D
由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零
- A
- B
- C
- D
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-
A
2
-
B
3
-
C
4
-
D
5
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资分散化有利于提高资产的收益
-
B
适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
-
C
投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
-
D
投资分散化使资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加
-
B
非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
-
C
非系统性风险又被称为特定风险
-
D
非系统性风险可以分散化
- A
- B
- C
- D
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-
A
6~8年
-
B
1~2年
-
C
9~10年
-
D
3~5年
- A
- B
- C
- D
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-
A
个股选择和权重不受基金合同等的约束
-
B
管理目标是跟踪指数本身,将跟踪误差控制在一定范围
-
C
管理目标是超越业绩比较基准,获取超额阿尔法
-
D
大类资产配置比例不受基金合同等的约束
- A
- B
- C
- D
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-
A
基金资产保管业务
-
B
基金销售业务
-
C
投资管理业务
-
D
基金募集业务
- A
- B
- C
- D
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-
A
可行投资组合集的下边沿
-
B
可行投资组合集的上边沿
-
C
可行投资组合集的内部边沿
-
D
可行投资组合集的外部边沿
- A
- B
- C
- D
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-
A
以因素模型解释了资本资产的定价问题
-
B
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
-
C
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
-
D
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
- A
- B
- C
- D
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-
A
最大
-
B
最小
-
C
适中
-
D
随机
- A
- B
- C
- D
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-
A
6%
-
B
7%
-
C
5%
-
D
8%
- A
- B
- C
- D
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-
A
在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
-
B
有效投资组合即是分布于资本市场线上的点,代表了有效前沿
-
C
对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
-
D
有效前沿中,有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势,那么在风险方面也有优势
- A
- B
- C
- D
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-
A
强有效市场
-
B
无效市场
-
C
半强有效市场
-
D
弱有效市场
- A
- B
- C
- D
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-
A
动态资产配置
-
B
战略性资产配置
-
C
战术性资产配置
-
D
资产混合配置
- A
- B
- C
- D
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-
A
两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
-
B
两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好
-
C
通过分散化可以将资产收益的风险降低到0
-
D
投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著
- A
- B
- C
- D
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-
A
可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
-
B
可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
-
C
可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
-
D
可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
- A
- B
- C
- D
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-
A
能够准确地预测市场变化
-
B
能够有效实施动态资产配置投资方案
-
C
资产配置能够达到预期收益和投资目标
-
D
能够发现单个证券的投资机会
- A
- B
- C
- D
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-
A
久期
-
B
Beta
-
C
基点价格值
-
D
凸性
- A
- B
- C
- D
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-
A
降低系统性风险
-
B
降低非系统性风险
-
C
提高系统性收益
-
D
提高非系统性收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
算数平均法
-
B
派许加权法
-
C
几何平均法
-
D
市值加权法
- A
- B
- C
- D
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-
A
位于证券市场线上方
-
B
位于资本市场线上
-
C
位于证券市场线下方
-
D
位于证券市场线上
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资研究的水平
-
B
与上市公司管理层的良好关系
-
C
灵通的市场消息
-
D
基金交易员的操盘水平
- A
- B
- C
- D
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-
A
交易部
-
B
投资部
-
C
风险管理部
-
D
研究部
- A
- B
- C
- D
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-
A
无风险收益率
-
B
风险溢价
-
C
风险的价格
-
D
效用等级
- A
- B
- C
- D
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-
A
几何平均法
-
B
等权重法
-
C
算术平均法
-
D
市值加权法
- A
- B
- C
- D
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-
A
完全复制
-
B
抽样复制
-
C
优化复制
-
D
随机复制
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:1大题 129小题
作答时间为:129分钟
试卷总分:129分
及格分:77分
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129