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七、投资组合管理(上册第十二章)
A型题(1-129)题。 答题说明,从每题的备选答案中选择一个最佳答案
1/129【最佳选择题】
 
 
1【最佳选择题】
以下关于战术资产配置的说法错误的是()。
  • A

    战术资产配置的周期较长,一般在一年以上

  • B

    战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动地对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略

  • C

    战术资产配置更多地关注市场的短期波动,强调根据市场的变化,运用金融工具,通过择时调节各大类资产之间的分配比例,管理短期的投资收益和风险

  • D

    战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整

  • A
  • B
  • C
  • D
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2/129【最佳选择题】
 
 
2【最佳选择题】
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是()。
  • A

    风险最小的可行投资组合风险为零

  • B

    可行投资组合集的上下沿为双曲线

  • C

    可行投资组合集是一片区域

  • D

    可行投资组合集的上下沿为射线

  • A
  • B
  • C
  • D
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3/129【最佳选择题】
 
 
3【最佳选择题】
在组合投资理论中,有效投资组合是指()。
  • A

    可行投资组合集右边界上的任意可行组合

  • B

    可行投资组合集内部任意可行组合

  • C

    在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

  • D

    可行投资组合集左边界上的任意可行组合

  • A
  • B
  • C
  • D
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4/129【最佳选择题】
 
 
4【最佳选择题】
基金公司研究部的工作内容中,不包括()。
  • A

    选出一定数量的公司进行重点研究

  • B

    从一个行业中挑选一定数量的上市公司作为跟踪对象

  • C

    制定交易决策

  • D

    深入分析选出最具有投资潜力的公司

  • A
  • B
  • C
  • D
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5/129【最佳选择题】
 
 
5【最佳选择题】
当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于()。
  • A

    资产平均风险

  • B

    0

  • C

    非系统性风险

  • D

    系统性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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6/129【最佳选择题】
 
 
6【最佳选择题】
主动管理股票型基金()。
  • A

    个股选择和权重不受基金合同等的约束

  • B

    管理目标是跟踪指数本身,将跟踪误差控制在一定范围

  • C

    管理目标是超越业绩比较基准,获取超额阿尔法

  • D

    大类资产配置比例不受基金合同等的约束

  • A
  • B
  • C
  • D
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7/129【最佳选择题】
 
 
7【最佳选择题】
关于被动投资指数复制和调整说法,错误的是()。
  • A

    指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。

  • B

    完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增,跟踪误差依次递增。

  • C

    根据抽样方法的不同,抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法。

  • D

    被动投资复制指数会产生复制成本

  • A
  • B
  • C
  • D
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8/129【最佳选择题】
 
 
8【最佳选择题】
基金管理公司的核心竞争力体现在()。
  • A

    所管理的基金规模大小

  • B

    从业人员的多少

  • C

    注册资本金大小

  • D

    投资管理能力

  • A
  • B
  • C
  • D
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9/129【最佳选择题】
 
 
9【最佳选择题】
下列不属于非系统风险的是()。
  • A

    利率波动

  • B

    财务风险

  • C

    经营风险

  • D

    流动性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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10/129【最佳选择题】
 
 
10【最佳选择题】
下列关于资本市场线的叙述,错误的是()。
  • A

    资本市场线由无风险资产和市场组合决定

  • B

    资本市场线也被称为证券市场线

  • C

    资本市场线是有效前沿线

  • D

    资本市场线的斜率为正

  • A
  • B
  • C
  • D
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11/129【最佳选择题】
 
 
11【最佳选择题】
关于债券组合构建,以下说法错误的是()。
  • A

    债券组合构建需要选择个券

  • B

    债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

  • C

    债券组合构建不需要考虑杠杆率

  • D

    债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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12/129【最佳选择题】
 
 
12【最佳选择题】
()是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差,用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度,并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
  • A

    方差

  • B

    标准差

  • C

    跟踪误差

  • D

    贝塔系数

  • A
  • B
  • C
  • D
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13/129【最佳选择题】
 
 
13【最佳选择题】
证券市场只要满足(),技术分析将无效。
  • A

    半弱势有效市场

  • B

    半强势有效市场

  • C

    弱势有效市场

  • D

    强势有效市场

  • A
  • B
  • C
  • D
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14/129【最佳选择题】
 
 
14【最佳选择题】
证券市场的有效性的类型不包括()。
  • A

    强势有效

  • B

    半强势有效

  • C

    弱势有效

  • D

    半弱势有效

  • A
  • B
  • C
  • D
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15/129【最佳选择题】
 
 
15【最佳选择题】
以下说法中,正确的是()。
  • A

    投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构,必须设立

  • B

    投资部根据研究部制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案

  • C

    研究部是基金投资运作的基础部门,通过研究和分析向投资决策部门提供研究报告和投资计划建议

  • D

    交易部根据研究部制定的投资组合具体执行交易

  • A
  • B
  • C
  • D
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16/129【最佳选择题】
 
 
16【最佳选择题】
债券投资组合资产配置策略中的买入并持有策略对市场流动性的要求()。
  • A

    较小

  • B

    较高

  • C

    适度

  • D

    为零

  • A
  • B
  • C
  • D
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17/129【最佳选择题】
 
 
17【最佳选择题】
标准普尔500指数是由标准普尔公司于()年开始编制的。
  • A

    1955

  • B

    1956

  • C

    1957

  • D

    1958

  • A
  • B
  • C
  • D
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18/129【最佳选择题】
 
 
18【最佳选择题】
某基金合同规定,其政府债券配置比例不低于40%,公司债券配置比例不低于40%;股票配置比例不超过10%,现金及货币市场工具不低于5%。则该基金应该属于()。
  • A

    股票型基金

  • B

    债券型基金

  • C

    货币市场基金

  • D

    混合型基金

  • A
  • B
  • C
  • D
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19/129【最佳选择题】
 
 
19【最佳选择题】
下列关于混合型基金,说法错误的是()。
  • A

    混合型基金同时投资于股票、债券

  • B

    混合型基金的风险小于股票基金

  • C

    混合型基金的收益小于债券基金

  • D

    混合型基金的收益介于股票基金和债券基金之间

  • A
  • B
  • C
  • D
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20/129【最佳选择题】
 
 
20【最佳选择题】
下列关于非系统性风险的描述不正确的是()。
  • A

    对大多数公司产生影响

  • B

    可以被分散

  • C

    只对个别公司产生影响

  • D

    公司爆发产品质量问题属于非系统性风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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21/129【最佳选择题】
 
 
21【最佳选择题】
马可维茨的均值方差法为基础的投资组合理论的基本假设是(    )。
  • A

    投资者是喜好风险的

  • B

    投资者是厌恶风险的

  • C

    投资者对风险态度是多变的

  • D

    投资者对风险并不太看重

  • A
  • B
  • C
  • D
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22/129【最佳选择题】
 
 
22【最佳选择题】
关于最小方差法说法错误的是(    )。
  • A

    最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个最低要求的情形

  • B

    有效前沿指的是预期收益率与标准差的双曲线的形成阴影部分的下沿线

  • C

    存在无风险资产时,有效前沿为,预期收益率与标准差的的扇形阴影的上边沿

  • D

    有效前沿是马可维茨投资组合理论的一个重要概念

  • A
  • B
  • C
  • D
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23/129【最佳选择题】
 
 
23【最佳选择题】
资本资产定价模型的英文缩写为(    )。
  • A

    CMPA

  • B

    CAPM

  • C

    ACPM

  • D

    PMAC

  • A
  • B
  • C
  • D
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24/129【最佳选择题】
 
 
24【最佳选择题】
研究出资本资产定价模型成果的学者不包括(    )。
  • A

    费雪·布莱克

  • B

    威廉·夏普

  • C

    约翰·林特纳

  • D

    乔治·索罗斯

  • A
  • B
  • C
  • D
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25/129【最佳选择题】
 
 
25【最佳选择题】
关于资本资产定价模型主要思想说法错误的是(    )。
  • A

    只有证券或证券组合的系统性风险才能获得补偿

  • B

    投资者若获得高收益必须承担高的系统风险

  • C

    承担额外的非系统风险可以获得更高的收益

  • D

    CAPM不能完全预测股票收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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26/129【最佳选择题】
 
 
26【最佳选择题】
关于资本资产定价模型的基本假定说法错误的是(    )。
  • A

    投资者均为价格接受者

  • B

    投资者的期限相同

  • C

    投资不存在交易佣金

  • D

    所有投资者掌握的信息并不是相同的

  • A
  • B
  • C
  • D
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27/129【最佳选择题】
 
 
27【最佳选择题】
关于资本市场线说法错误的是(    )。
  • A

    切点投资组合不包括无风险资产

  • B

    切点投资组合具有唯一性

  • C

    切点组合由投资者偏好决定

  • D

    切点组合是市场投资组合

  • A
  • B
  • C
  • D
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28/129【最佳选择题】
 
 
28【最佳选择题】
β是衡量资产或资产组合(    )的大小。
  • A

    系统风险

  • B

    非系统风险

  • C

    所有风险

  • D

    相关程度

  • A
  • B
  • C
  • D
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29/129【最佳选择题】
 
 
29【最佳选择题】
战略资产配置是为满足投资者风险与收益目标所做的(    )资产配比。
  • A

    长期

  • B

    中期

  • C

    短期

  • D

    超短期

  • A
  • B
  • C
  • D
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30/129【最佳选择题】
 
 
30【最佳选择题】
战术资产配置周期不包括(    )。
  • A

  • B

    季度

  • C

    半年

  • D

    两年

  • A
  • B
  • C
  • D
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31/129【最佳选择题】
 
 
31【最佳选择题】
关于战略资产配置与战术资产配置说法错误的是(    )。
  • A

    战略资产配置英文缩写为SAA

  • B

    战略资产配置方式重在长期回报往往忽略短期波动

  • C

    战术资产配置英文缩写为TAA

  • D

    战术资产配置的调整需要根据实际情况改变的重新预测不同资产类别的预期收益情况,同时更要估计投资者的风险承受能力是否发生变化

  • A
  • B
  • C
  • D
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32/129【最佳选择题】
 
 
32【最佳选择题】
与证券有关的所有信息,包括公开和未公开信息都充分及时的反映到证券价格中,使用任何投资分析方法,除了偶尔的运气,都不能连续获利的市场是(    )。
  • A

    无效市场

  • B

    强有效市场

  • C

    半强有效市场

  • D

    弱势有效市场

  • A
  • B
  • C
  • D
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33/129【最佳选择题】
 
 
33【最佳选择题】
股票投资策略可分为(    )。
  • A

    多方策略和空方策略

  • B

    主动策略和被动策略

  • C

    风险策略和收益策略

  • D

    技术分析和基本面分析

  • A
  • B
  • C
  • D
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34/129【最佳选择题】
 
 
34【最佳选择题】
关于主动策略与被动策略说法错误的是(    )。
  • A

    主动策略试图通过选择资产来跑赢市场

  • B

    被动策略认为市场是定价有效,应该复制市场基准的收益与风险

  • C

    主动策略与被动策略是相互对立的

  • D

    主动策略投资者选择什么策略取决于市场有效性的程度

  • A
  • B
  • C
  • D
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35/129【最佳选择题】
 
 
35【最佳选择题】
沪深300指数样本选择是(    )。
  • A

    沪市中选300支股票和深市中300支股票

  • B

    沪市中选择300支股票

  • C

    深市中选择300支股票

  • D

    沪深两市选择300支股票

  • A
  • B
  • C
  • D
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36/129【最佳选择题】
 
 
36【最佳选择题】
目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数是(    )。
  • A

    道琼斯工业平均指数

  • B

    日经指数

  • C

    标准普尔500指数

  • D

    伦敦金融时报100指数

  • A
  • B
  • C
  • D
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37/129【最佳选择题】
 
 
37【最佳选择题】
关于指数跟踪与指数编制说法错误的是(    )。
  • A

    指数编制比指数跟踪容易

  • B

    指数跟踪成本比指数编制高

  • C

    指数复制的三种方法为,完全复制、抽样复制、优化复制

  • D

    按跟踪误差从小到大排列,依次顺序为,优化复制、抽样复制、完全复制

  • A
  • B
  • C
  • D
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38/129【最佳选择题】
 
 
38【最佳选择题】
指数复制的跟踪误差产生原因不包括(    )。
  • A

    冲击成本

  • B

    证券交易印花税

  • C

    基金的现金留存

  • D

    企业所得税影响

  • A
  • B
  • C
  • D
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39/129【最佳选择题】
 
 
39【最佳选择题】
关于主动投资说法错误的是(    )。
  • A

    有较高投资技能却掌握较少投资机会的投资经理与一个投资技能一般但掌握较多投资机会的投资经理的业绩很可能是等同的。

  • B

    主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法

  • C

    主动投资偏离基准组合的浮度必然小于被动投资偏离浮动

  • D

    投资机会等同的情况下,投资经理的投资技能的上升会带来信息比率上升。

  • A
  • B
  • C
  • D
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40/129【最佳选择题】
 
 
40【最佳选择题】
关于量化投资说法错误的是(    )。
  • A

    量化投资的特点为快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡四大特点

  • B

    多因子模型认为资产价格只取决于风险因素

  • C

    我国第一支量化基金为光大保德信量化量化核心基金

  • D

    多因子模型在量化投资和对冲基金中已得到广泛应用

  • A
  • B
  • C
  • D
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41/129【最佳选择题】
 
 
41【最佳选择题】
股票投资组合构建的自上而下法所指顺序为(    )
  • A

    宏观—个股—行业

  • B

    行业—个股—宏观

  • C

    宏观—行业—个股

  • D

    行业—宏观—个股

  • A
  • B
  • C
  • D
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42/129【最佳选择题】
 
 
42【最佳选择题】
下列选项中适用于债券基金的业绩比较基准为(    )。
  • A

    上证综指收益率×85%+上证国债企业指数×15%

  • B

    中证500指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

  • C

    中债新综合指数收益×80%+上证180指数收益率×20%

  • D

    创业板指数收益率×60%+中小板指数收益率+20%+中债新综合指数收益率×20%

  • A
  • B
  • C
  • D
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43/129【最佳选择题】
 
 
43【最佳选择题】
基金管理公司最高投资决策机构为(    )。
  • A

    投资决策委员会

  • B

    投资部

  • C

    研究部

  • D

    交易部

  • A
  • B
  • C
  • D
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44/129【最佳选择题】
 
 
44【最佳选择题】
基金管理公司的核心保密区域是(    )。
  • A

    投资决策委员会

  • B

    投资部

  • C

    研究部

  • D

    交易部

  • A
  • B
  • C
  • D
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45/129【最佳选择题】
 
 
45【最佳选择题】
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为(  )。
  • A

    信息比率

  • B

    M2测度

  • C

    跟踪误差

  • D

    相对误差

  • A
  • B
  • C
  • D
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46/129【最佳选择题】
 
 
46【最佳选择题】
关于有效市场理论的表述,正确的是(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    信息有效的市场中投资工具的价格不能反映基本面信息

  • B

    在有效市场投资可以根据已知信息获利

  • C

    如果有效市场理论成立,则应采取消极的投资管理策略

  • D

    在有效市场中股票价格是可以预测的

  • A
  • B
  • C
  • D
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47/129【最佳选择题】
 
 
47【最佳选择题】
马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是(  )。
  • A

    收益率的高低

  • B

    收益率低于期望收益率的频率

  • C

    收益率为负的频率

  • D

    收益率的方差

  • A
  • B
  • C
  • D
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48/129【最佳选择题】
 
 
48【最佳选择题】
资本资产定价模型以(  )为基础。
  • A

    马可维茨的证券组合理论

  • B

    法玛的有效市场假说

  • C

    夏普的单一指数模型

  • D

    套利定价理论

  • A
  • B
  • C
  • D
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49/129【最佳选择题】
 
 
49【最佳选择题】
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为(  )时,能够最大限度地降低组合风险。[2013年3月证券真题]
  • A

    0.5

  • B

    0

  • C

    -1

  • D

    1

  • A
  • B
  • C
  • D
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50/129【最佳选择题】
 
 
50【最佳选择题】
当技术分析无效时,市场至少符合(  )。
  • A

    无效市场假设

  • B

    强有效市场假设

  • C

    半强有效市场假设

  • D

    弱有效市场假设

  • A
  • B
  • C
  • D
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51/129【最佳选择题】
 
 
51【最佳选择题】
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(  )[2015年9月真题]
  • A

    股票B和C组合

  • B

    股票A和C组合

  • C

    股票A和B组合

  • D

    无法判断

  • A
  • B
  • C
  • D
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52/129【最佳选择题】
 
 
52【最佳选择题】
(  )是在遵守确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。
  • A

    战略资产配置

  • B

    战术资产配置

  • C

    主动配置

  • D

    被动配置

  • A
  • B
  • C
  • D
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53/129【最佳选择题】
 
 
53【最佳选择题】
下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    证券的风险-收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

  • B

    正向联动关系

  • C

    预期收益率越高,承担的风险越大

  • D

    反向联动关系

  • A
  • B
  • C
  • D
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54/129【最佳选择题】
 
 
54【最佳选择题】
(  )不能改变基金贝塔值。[2015年3月证券真题]
  • A

    调整现金头寸

  • B

    改变投资风格

  • C

    同比例增加各项投资

  • D

    增加债券投资比例

  • A
  • B
  • C
  • D
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55/129【最佳选择题】
 
 
55【最佳选择题】
在证券市场,以下属于非系统性风险的是(  )。[2016年11月真题]
  • A

    某商业银行因票据违规操作被调查

  • B

    人民银行宣布降低存款准备金率

  • C

    财政部、国家税务总局宣布下调印花税率

  • D

    银监会拟出台新规管控银行理财产品投资股票

  • A
  • B
  • C
  • D
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56/129【最佳选择题】
 
 
56【最佳选择题】
如果证券市场是有效市场,那么这个市场的特征是(  )。[2014年9月证券真题]
  • A

    未来事件能够被准确地预测

  • B

    投资工具价格能够反映所有可获得信息

  • C

    证券价格由于不可辨别的原因而变化

  • D

    价格起伏不大

  • A
  • B
  • C
  • D
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57/129【最佳选择题】
 
 
57【最佳选择题】
关于投资决策委员会,以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    投资决策委员会负责制定投资组合的具体方案,向交易部下达投资指令

  • B

    投资决策委员会对基金公司的重大投资活动进行管理

  • C

    投资决策委员会审定公司投资管理制度和流程

  • D

    投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构

  • A
  • B
  • C
  • D
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58/129【最佳选择题】
 
 
58【最佳选择题】
在每一风险水平上能够取得(  )收益的投资组合的集合,即构成有效市场前沿。
  • A

    最高

  • B

    最低

  • C

    平均

  • D

    预期

  • A
  • B
  • C
  • D
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59/129【最佳选择题】
 
 
59【最佳选择题】
资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以(  )表示的风险之间的线性关系。[2015年12月真题]
  • A

    方差

  • B

    残差

  • C

    协方差

  • D

    标准差

  • A
  • B
  • C
  • D
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60/129【最佳选择题】
 
 
60【最佳选择题】
(  )中,投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略,只是获得市场平均时收益率水平。[2015年6月证券真题]
  • A

    弱式有效市场

  • B

    半强式有效市场

  • C

    无效市场

  • D

    强式有效市场

  • A
  • B
  • C
  • D
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61/129【最佳选择题】
 
 
61【最佳选择题】
下列关于证券市场线与资本市场线的叙述,错误的是(  )。
  • A

    证券市场线以资本市场线为基础发展起来

  • B

    证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

  • C

    资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

  • D

    资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

  • A
  • B
  • C
  • D
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62/129【最佳选择题】
 
 
62【最佳选择题】
在半强有效市场下,以下信息中,没有被反映在证券价格中的是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    正在洽谈中未公告的并购案

  • B

    上市公司去年的每股盈利

  • C

    上市公司过去一年的成交量

  • D

    上市公司的盈利预测

  • A
  • B
  • C
  • D
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63/129【最佳选择题】
 
 
63【最佳选择题】
CAPM模型的主要思想是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    只有系统性风险才能获得收益补偿

  • B

    只有非系统性风险才能得到收益补偿

  • C

    只有在超出一定风险的基础上,才能够获得收益补偿

  • D

    只要承担风险,均能够获得收益补偿

  • A
  • B
  • C
  • D
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64/129【最佳选择题】
 
 
64【最佳选择题】
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为(  )。
  • A

    位于证券市场线上

  • B

    位于证券市场线下方

  • C

    位于资本市场线上

  • D

    位于证券市场线上方

  • A
  • B
  • C
  • D
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65/129【最佳选择题】
 
 
65【最佳选择题】
下列投资风险中,属于系统性风险的是(  )。[2016年4月真题]
  • A

    财务风险

  • B

    信用风险

  • C

    购买力风险

  • D

    经营风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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66/129【最佳选择题】
 
 
66【最佳选择题】
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是(  )。
  • A

    市场上只有两个投资者

  • B

    不存在交易费用及税金

  • C

    所有投资者都具有同样的信息

  • D

    所有投资者的投资期限都是相同的

  • A
  • B
  • C
  • D
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67/129【最佳选择题】
 
 
67【最佳选择题】
投资者利用分散化投资的方法可以(  )。[2016年12月真题]
  • A

    监测风险

  • B

    度量风险

  • C

    降低风险

  • D

    消除风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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68/129【最佳选择题】
 
 
68【最佳选择题】
以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有(  )。[2015年12月真题]
  • A

    现金留存

  • B

    各项费用

  • C

    复制误差

  • D

    计算错误

  • A
  • B
  • C
  • D
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69/129【最佳选择题】
 
 
69【最佳选择题】
有关基金公司投资管理业务的表述错误的是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    投资管理部门体现着基金公司的核心竞争力

  • B

    投资者会根据基金公司以往的收益情况选择基金管理人

  • C

    基金公司的主要利润来源是所管理产品的投资收益

  • D

    投资管理业务是基金管理公司最核心的一项业务

  • A
  • B
  • C
  • D
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70/129【最佳选择题】
 
 
70【最佳选择题】
无风险资产与市场组合的连线,形成了新的有效前沿,被称为(  )。
  • A

    无差异曲线

  • B

    证券市场线

  • C

    资本市场线

  • D

    资产配置线

  • A
  • B
  • C
  • D
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71/129【最佳选择题】
 
 
71【最佳选择题】
关于债券组合构建,以下说法错误的是(  )。[2015年9月真题]
  • A

    债券组合构建不需要考虑杠杆率

  • B

    债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

  • C

    债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险

  • D

    债券组合构建需要选择个券

  • A
  • B
  • C
  • D
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72/129【最佳选择题】
 
 
72【最佳选择题】
关于风险与收益的关系,以下表述正确的是(  )。[2016年9月真题]
  • A

    高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

  • B

    高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

  • C

    投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合B

  • D

    投资组合A的风险高于投资组合B,那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

  • A
  • B
  • C
  • D
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73/129【最佳选择题】
 
 
73【最佳选择题】
基金管理公司的最高投资决策机构为(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    基金管理公司董事会

  • B

    基金经理办公会

  • C

    基金管理公司股东会

  • D

    投资决策委员会

  • A
  • B
  • C
  • D
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74/129【最佳选择题】
 
 
74【最佳选择题】
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是(  )关系。
  • A

    正相关

  • B

    负相关

  • C

    不相关

  • D

    非线性相关

  • A
  • B
  • C
  • D
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75/129【最佳选择题】
 
 
75【最佳选择题】
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是(  )。
  • A

    投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化

  • B

    可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域

  • C

    除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

  • D

    抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

  • A
  • B
  • C
  • D
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76/129【最佳选择题】
 
 
76【最佳选择题】
在(  )的情况下,投资者一般会要求较高的债券收益率。[2015年3月证券真题]
  • A

    债券发行人信用度较高

  • B

    债券发行条款对投资者有利

  • C

    债券到期期限较短

  • D

    债券预期流动性较差

  • A
  • B
  • C
  • D
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77/129【最佳选择题】
 
 
77【最佳选择题】
中证指数公司编制并发布的首只债券类指数为(  )。
  • A

    中证全债指数

  • B

    上海证券交易所国债指数

  • C

    中信债券指数

  • D

    中国债券系列指数

  • A
  • B
  • C
  • D
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78/129【最佳选择题】
 
 
78【最佳选择题】
股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自下而上策略,以下表述正确的是(  )。[2016年12月真题]
  • A

    从行业配置入手

  • B

    关注个股表现

  • C

    在实施中有固定模式

  • D

    从风格配置入手

  • A
  • B
  • C
  • D
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79/129【最佳选择题】
 
 
79【最佳选择题】
关于基金业绩比较基准,以下表述错误的是(  )。[2015年9月真题]
  • A

    事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引

  • B

    事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异

  • C

    基金业绩比较基准的选取是随机的

  • D

    基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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80/129【最佳选择题】
 
 
80【最佳选择题】
在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是(  )。[2015年6月证券真题]
  • A

    投资组合内成分证券的方差增加

  • B

    投资组合内成分证券的协方差增加

  • C

    投资组合内成分证券的期望收益率降低

  • D

    投资组合内成分证券的相关程度降低

  • A
  • B
  • C
  • D
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81/129【最佳选择题】
 
 
81【最佳选择题】
对任何内幕消息的价值都持否定态度的是(  )。
  • A

    弱有效市场假设

  • B

    半强有效市场假设

  • C

    强有效市场假设

  • D

    超强有效市场假设

  • A
  • B
  • C
  • D
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82/129【最佳选择题】
 
 
82【最佳选择题】
如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是(  )。[2016年9月真题]
  • A

    -10%

  • B

    10%

  • C

    0.2%

  • D

    -0.2%

  • A
  • B
  • C
  • D
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83/129【最佳选择题】
 
 
83【最佳选择题】
如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息,那么该证券市场被称为(  )。
  • A

    半强有效市场

  • B

    弱有效市场

  • C

    无效市场

  • D

    强有效市场

  • A
  • B
  • C
  • D
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84/129【最佳选择题】
 
 
84【最佳选择题】
从资产配置的角度看,投资组合保险策略的特点之一是(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略

  • B

    不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

  • C

    随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

  • D

    当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略

  • A
  • B
  • C
  • D
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85/129【最佳选择题】
 
 
85【最佳选择题】
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列表述正确的是(  )。
  • A

    X的期望报酬率为Y的两倍

  • B

    X的风险为Y的两倍

  • C

    X的实际收益率为Y的两倍

  • D

    X受市场变动的影响程度为Y的两倍

  • A
  • B
  • C
  • D
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86/129【最佳选择题】
 
 
86【最佳选择题】
如果市场是有效的,证券价格针对一条信息会出现下列何种反应?(  )[2014年3月证券真题]
  • A

    没有反应

  • B

    逐步调整到位

  • C

    迅速调整到位

  • D

    反应方向正确,但反应过度

  • A
  • B
  • C
  • D
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87/129【最佳选择题】
 
 
87【最佳选择题】
投资组合理论最早由美国著名经济学家(  )于1952年创立。
  • A

    詹森

  • B

    特雷诺

  • C

    夏普

  • D

    马可维茨

  • A
  • B
  • C
  • D
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88/129【最佳选择题】
 
 
88【最佳选择题】
关于主动投资和被动投资,以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    主动投资的目标是扩大主动收益,缩小主动风险,提高信息比率

  • B

    被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

  • C

    被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

  • D

    主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

  • A
  • B
  • C
  • D
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89/129【最佳选择题】
 
 
89【最佳选择题】
关于风险,下列说法不正确的是(  )。
  • A

    高风险意味着高预期收益

  • B

    风险包括系统性风险与非系统性风险

  • C

    系统性风险是可以通过投资组合来避免的

  • D

    非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

  • A
  • B
  • C
  • D
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90/129【最佳选择题】
 
 
90【最佳选择题】
由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条(  )。
  • A

    直线

  • B

    折线

  • C

    抛物线

  • D

    平行线

  • A
  • B
  • C
  • D
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91/129【最佳选择题】
 
 
91【最佳选择题】
(  )属于消极型资产配置策略。[2014年6月证券真题]
  • A

    投资组合保险策略

  • B

    恒定混合策略

  • C

    买入并持有策略

  • D

    动态资产配置策略

  • A
  • B
  • C
  • D
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92/129【最佳选择题】
 
 
92【最佳选择题】
关于战略战术资产配置,以下说法错误的是(  )。[2016年11月真题]
  • A

    在进行战术资产配置时,需要再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化

  • B

    在进行战略资产配置时,需要考虑资产配置是否能够达到预期收益和投资目标

  • C

    战术资产配置是根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动对资产配置状态进行动态调整

  • D

    战略资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置

  • A
  • B
  • C
  • D
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93/129【最佳选择题】
 
 
93【最佳选择题】
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是(  )。
  • A

    无风险证券

  • B

    最优证券组合

  • C

    切点投资组合

  • D

    任意风险证券组合

  • A
  • B
  • C
  • D
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94/129【最佳选择题】
 
 
94【最佳选择题】
投资组合理论认为,投资收益是对承担风险的补偿,承担风险越大,收益(  )。
  • A

    先高后低

  • B

    越高

  • C

    不变

  • D

    越低

  • A
  • B
  • C
  • D
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95/129【最佳选择题】
 
 
95【最佳选择题】
根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么(  )。[2013年9月证券真题]
  • A

    甲的最优证券组合比乙的好

  • B

    甲的最优证券组合风险水平比乙的低

  • C

    甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

  • D

    甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

  • A
  • B
  • C
  • D
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96/129【最佳选择题】
 
 
96【最佳选择题】
交易员的职责,不包括(  )。[2015年12月真题]
  • A

    向基金经理及时反馈市场信息

  • B

    以对投资有利的价格进行证券交易

  • C

    执行基金经理制定的交易指令

  • D

    及时在市场异动中做出决策

  • A
  • B
  • C
  • D
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97/129【最佳选择题】
 
 
97【最佳选择题】
根据投资者对(  )的不同看法,其采用的投资策略可大致分为被动投资和主动投资两种类型。
  • A

    风险意识

  • B

    市场效率

  • C

    资金拥有量

  • D

    投资业绩

  • A
  • B
  • C
  • D
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98/129【最佳选择题】
 
 
98【最佳选择题】
以下关于战术性资产配置说法错误的是(  )。[2015年9月真题]
  • A

    战术性资产配置重在管理短期的收益和风险

  • B

    战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排

  • C

    战术性资产配置的有效性是存在争议的

  • D

    运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化,发现单个证券的投资机会,并且能够有效动态实时动态资产配置方案

  • A
  • B
  • C
  • D
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99/129【最佳选择题】
 
 
99【最佳选择题】
在半强有效市场的假设下,下列说法不正确的是(  )。[2016年4月真题]
  • A

    研究公司的财务报表无法获得超额报酬

  • B

    使用内幕消息无法获得超额报酬

  • C

    使用技术分析无法获得超额报酬

  • D

    使用基本分析无法获得超额报酬

  • A
  • B
  • C
  • D
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100/129【最佳选择题】
 
 
100【最佳选择题】
采用下列指数复制方法复制指数时,通常情况下跟踪误差最大的是(  )。
  • A

    完全复制

  • B

    抽样复制

  • C

    优化复制

  • D

    市值优先抽样复制

  • A
  • B
  • C
  • D
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101/129【最佳选择题】
 
 
101【最佳选择题】
(  )对有效市场假设理论的阐述最为系统。
  • A

    法玛

  • B

    马可维茨

  • C

    特雷诺

  • D

    罗尔

  • A
  • B
  • C
  • D
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102/129【最佳选择题】
 
 
102【最佳选择题】
根据我国的实践,在基金投资决策中,负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的(  )。[2014年6月证券真题]
  • A

    投资部

  • B

    交易部

  • C

    投资决策委员会

  • D

    研究部

  • A
  • B
  • C
  • D
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103/129【最佳选择题】
 
 
103【最佳选择题】
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后,下列说法错误的是(  )。
  • A

    可行投资组合集是一片扇形区域

  • B

    有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

  • C

    最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

  • D

    由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零

  • A
  • B
  • C
  • D
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104/129【最佳选择题】
 
 
104【最佳选择题】
法玛将有效市场区分为(  )种类型。
  • A

    2

  • B

    3

  • C

    4

  • D

    5

  • A
  • B
  • C
  • D
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105/129【最佳选择题】
 
 
105【最佳选择题】
关于资产组合分散化,以下表述正确的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    投资分散化有利于提高资产的收益

  • B

    适当的分散化投资可以减少或消除系统风险

  • C

    投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

  • D

    投资分散化使资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险

  • A
  • B
  • C
  • D
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106/129【最佳选择题】
 
 
106【最佳选择题】
非系统性风险,以下表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加

  • B

    非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的

  • C

    非系统性风险又被称为特定风险

  • D

    非系统性风险可以分散化

  • A
  • B
  • C
  • D
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107/129【最佳选择题】
 
 
107【最佳选择题】
一般来说,资产配置的情景综合分析法的预测区间为(  )。[2014年6月证券真题]
  • A

    6~8年

  • B

    1~2年

  • C

    9~10年

  • D

    3~5年

  • A
  • B
  • C
  • D
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108/129【最佳选择题】
 
 
108【最佳选择题】
主动管理股票型基金(  )。[2015年9月真题]
  • A

    个股选择和权重不受基金合同等的约束

  • B

    管理目标是跟踪指数本身,将跟踪误差控制在一定范围

  • C

    管理目标是超越业绩比较基准,获取超额阿尔法

  • D

    大类资产配置比例不受基金合同等的约束

  • A
  • B
  • C
  • D
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109/129【最佳选择题】
 
 
109【最佳选择题】
我国基金管理公司最核心的业务是(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    基金资产保管业务

  • B

    基金销售业务

  • C

    投资管理业务

  • D

    基金募集业务

  • A
  • B
  • C
  • D
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110/129【最佳选择题】
 
 
110【最佳选择题】
证券组合可行投资组合集的有效前沿是指(  )。
  • A

    可行投资组合集的下边沿

  • B

    可行投资组合集的上边沿

  • C

    可行投资组合集的内部边沿

  • D

    可行投资组合集的外部边沿

  • A
  • B
  • C
  • D
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111/129【最佳选择题】
 
 
111【最佳选择题】
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在(  )。[2014年3月证券真题]
  • A

    以因素模型解释了资本资产的定价问题

  • B

    降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

  • C

    确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

  • D

    创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

  • A
  • B
  • C
  • D
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112/129【最佳选择题】
 
 
112【最佳选择题】
在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,因此在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差(  )的组合。
  • A

    最大

  • B

    最小

  • C

    适中

  • D

    随机

  • A
  • B
  • C
  • D
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113/129【最佳选择题】
 
 
113【最佳选择题】
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为(  )。[2015年6月证券真题]
  • A

    6%

  • B

    7%

  • C

    5%

  • D

    8%

  • A
  • B
  • C
  • D
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114/129【最佳选择题】
 
 
114【最佳选择题】
下列关于有效投资组合,说法错误的是(  )。
  • A

    在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

  • B

    有效投资组合即是分布于资本市场线上的点,代表了有效前沿

  • C

    对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

  • D

    有效前沿中,有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势,那么在风险方面也有优势

  • A
  • B
  • C
  • D
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115/129【最佳选择题】
 
 
115【最佳选择题】
(  )假设认为,证券价格不仅已经反映了历史价格信息,而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息。
  • A

    强有效市场

  • B

    无效市场

  • C

    半强有效市场

  • D

    弱有效市场

  • A
  • B
  • C
  • D
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116/129【最佳选择题】
 
 
116【最佳选择题】
从时间跨度和风格类别上看,资产配置的类别不包含(  )。[2013年9月证券真题]
  • A

    动态资产配置

  • B

    战略性资产配置

  • C

    战术性资产配置

  • D

    资产混合配置

  • A
  • B
  • C
  • D
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117/129【最佳选择题】
 
 
117【最佳选择题】
下列关于风险分散化的表述中,不正确的是(  )。
  • A

    两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

  • B

    两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好

  • C

    通过分散化可以将资产收益的风险降低到0

  • D

    投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著

  • A
  • B
  • C
  • D
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118/129【最佳选择题】
 
 
118【最佳选择题】
资产1、资产2(E(r1)>E(r2))这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线,若上述两个资产都无法卖空,则以下表述中正确的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率

  • B

    可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

  • C

    可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关

  • D

    可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

  • A
  • B
  • C
  • D
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119/129【最佳选择题】
 
 
119【最佳选择题】
运用战术资产配置的前提条件不包括(  )。[2015年12月真题]
  • A

    能够准确地预测市场变化

  • B

    能够有效实施动态资产配置投资方案

  • C

    资产配置能够达到预期收益和投资目标

  • D

    能够发现单个证券的投资机会

  • A
  • B
  • C
  • D
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120/129【最佳选择题】
 
 
120【最佳选择题】
衡量股票风险的指标是(  )。[2015年3月证券真题]
  • A

    久期

  • B

    Beta

  • C

    基点价格值

  • D

    凸性

  • A
  • B
  • C
  • D
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121/129【最佳选择题】
 
 
121【最佳选择题】
投资组合可以(  )。
  • A

    降低系统性风险

  • B

    降低非系统性风险

  • C

    提高系统性收益

  • D

    提高非系统性收益

  • A
  • B
  • C
  • D
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122/129【最佳选择题】
 
 
122【最佳选择题】
沪深300指数采用(  )进行计算。
  • A

    算数平均法

  • B

    派许加权法

  • C

    几何平均法

  • D

    市值加权法

  • A
  • B
  • C
  • D
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123/129【最佳选择题】
 
 
123【最佳选择题】
根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会(  )。[2014年6月证券真题]
  • A

    位于证券市场线上方

  • B

    位于资本市场线上

  • C

    位于证券市场线下方

  • D

    位于证券市场线上

  • A
  • B
  • C
  • D
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124/129【最佳选择题】
 
 
124【最佳选择题】
基金实际投资绩效在很大程度上决定于(  )。[2014年6月证券真题]
  • A

    投资研究的水平

  • B

    与上市公司管理层的良好关系

  • C

    灵通的市场消息

  • D

    基金交易员的操盘水平

  • A
  • B
  • C
  • D
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125/129【最佳选择题】
 
 
125【最佳选择题】
基金公司的(  )是为基金投资运作提供支持,主要从事宏观、行业和上市公司投资价值研究分析的部门。[2014年11月证券真题]
  • A

    交易部

  • B

    投资部

  • C

    风险管理部

  • D

    研究部

  • A
  • B
  • C
  • D
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126/129【最佳选择题】
 
 
126【最佳选择题】
资本市场线的Y轴截距代表(  )。
  • A

    无风险收益率

  • B

    风险溢价

  • C

    风险的价格

  • D

    效用等级

  • A
  • B
  • C
  • D
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127/129【最佳选择题】
 
 
127【最佳选择题】
目前市场上编制股票价格指数时,最常采用的方法不包括(  )。[2016年12月真题]
  • A

    几何平均法

  • B

    等权重法

  • C

    算术平均法

  • D

    市值加权法

  • A
  • B
  • C
  • D
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128/129【最佳选择题】
 
 
128【最佳选择题】
根据市场条件的不同,指数复制方法不包括(  )。
  • A

    完全复制

  • B

    抽样复制

  • C

    优化复制

  • D

    随机复制

  • A
  • B
  • C
  • D
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129/129【最佳选择题】
 
 
129【最佳选择题】
某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是(  )。[2015年12月真题]
  • A

    组合构建需要考虑流动性和杠杆率

  • B

    属于债券型基金

  • C

    债券投资比例不受约束

  • D

    组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

  • A
  • B
  • C
  • D
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试卷详情

本卷共分为:1大题 129小题

作答时间为:129分钟

试卷总分:129分

及格分:77分

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